Por que o Pros Daytrade Futures?
As poderosas vantagens de negociar o E-Mini S & amp; P 500 Futures over Stocks, ETFs e Forex.
Você já se perguntou por que muitos comerciantes preferem futuros sobre ações e / ou Forex? Se a sua resposta for "sim" e você está interessado em fazer o dia, é definitivamente um artigo que você deve demorar um minuto para ler. Não se engane, há riscos substanciais envolvidos com o daytrading de futuros e não é adequado para todos os investidores, mas eu sinto que os 20 pontos a seguir demonstram as vantagens particulares de fazer o E-mini S & amp; P 500 sobre ações de negociação, Forex e ETFs como SPDRs e QQQs.
1. Mercado eficiente.
Durante as horas normais de mercado, os futuros Emini S & amp; P 500 (ES) têm um spread de oferta e solicitação de tipicamente 1 tiquetaque ou US $ 12,50 por contrato. Com um valor atual do contrato aproximado de cerca de US $ 50.000, que resulta em .025% do valor do contrato, que é um dos melhores spreads do mundo comercial. Este spread deve ser considerado seu custo de entrada (não muito diferente de comissões) para entrar e sair do mercado. Quanto maior a propagação, mais o comércio deve se mover em seu favor, apenas para você chegar ao equilíbrio.
Dependendo do par de ações ou de moeda que você está negociando, o spread bid-ask pode ser muito maior. Além disso, uma vez que as empresas de Forex "criam" o mercado e, portanto, o spread de oferta e demanda, eles podem ampliá-lo para o que eles acharem conveniente. Mesmo quando as empresas Forex anunciam um spread fixo, geralmente se reservam o direito de ampliar quando acharem oportuno. Normalmente, esse spread é de US $ 15 a US $ 50 +, dependendo do par de moedas e das condições de mercado.
2. Central de troca regulada.
Todos os negócios ES são feitos através da Chicago Mercantile Exchange e suas empresas membros, onde todas as negociações são registradas em um horário e vendas oficiais. Todas as negociações são disponibilizadas ao público de acordo com o primeiro a chegar, primeiro a ser servido e os negócios devem seguir as regras de CME Clearing, juntamente com as regras rígidas CFTC e NFA.
Os negócios de Forex ocorrem "over the counter" (fora de qualquer piso de câmbio ou computador), onde não há troca centralizada com um relatório de tempo e vendas para comparar seu preenchimento. Os comerciantes com diferentes empresas podem experimentar preenchimentos diferentes mesmo quando os negócios são executados simultaneamente. Ainda mais alarmante é que, em alguns casos, a empresa de corretagem Forex, você possui uma conta, leva o outro lado do seu comércio e, portanto, está "apostando" contra você. Mesmo para negociações de ações, muitas firmas de corretagem de ações direcionam seus negócios para corretores que lhes dão um "corte de cabelo", um desconto ou um reembolso para o seu pedido ou eles vão para piscinas escuras ou são mostrados para exibir comerciantes antes disponibilizados ao público. Novamente, isso pode se tornar um conflito de interesses, pois seu pedido pode não estar obtendo a melhor execução possível.
3. Comissões baixas.
As comissões ES são apenas US $ 1,99 (não incluindo taxas de câmbio, NFA ou dados) por lado e os maiores comerciantes podem até alugar uma associação para reduzir ainda mais suas taxas. Esse baixo custo de transação permite que os daytraders entrem e saem do mercado sem que as comissões reduzam significativamente seus lucros, mas, claro, quanto mais você negociar, isso afetará sua linha de fundo.
Embora a maioria das empresas de Forex não cobram uma comissão "divulgada", eles ganham o dinheiro criando sua própria propagação de ofertas / pedidos e levando o outro lado do seu comércio, geralmente custando muito mais do que os custos de transação do ES. A empresa de corretagem de ações de desconto médio cobra US $ 5-10 por comércio, o que pode realmente comer em seus potenciais lucros daytrading.
4. Negociação de Nível II.
Você pode ver as 10 melhores ofertas e 10 melhores perguntas junto com o volume associado em tempo real e você permite a colocação do seu pedido a qualquer preço que desejar ao negociar o ES. Essa transparência das ordens do mercado permite que os comerciantes da ES vejam onde e quantos pedidos foram colocados à frente deles. Para os daytraders de curto prazo, esta informação pode ser muito valiosa e pode ser usada como indicação de futuros movimentos do mercado.
A maioria das plataformas Forex não oferecem preços de tipo Nível II e para poucos que o fazem, uma vez que não existe um mercado centralizado, são apenas as ordens que essa empresa tem para acessar e não o mercado inteiro. Além disso, a maioria das empresas Forex não permitem que você faça um pedido dentro de alguns carrapatos do último preço ou entre os spreads de lance / pedido lançados, limitando ainda mais suas habilidades de negociação.
5. Praticamente 24 horas de negociação.
O mercado de futuros da ES está aberto a partir de domingo à noite em 5p CST até a tarde de sexta-feira às 3: 15p (fecha de 3: 15p-3: 30p e também fecha todos os dias de 4: 30-5p para manutenção). Isso permite que você entre, saia ou tenha ordens trabalhando para proteger suas posições quase 24 horas por dia, mesmo quando você dorme.
Mesmo com as negociações pré e pós-mercado, o mercado de ações está aberto menos de 12 horas por dia, e a liquidez durante essas sessões nem sempre é boa.
6. Todas as negociações eletrônicas.
Não existe um fosso comercial para o ES, o que significa que não há fabricantes de mercado, nenhum local e nenhum corretor de piso e todas as encomendas são combinadas por um computador no primeiro a chegar, primeiro a ser servido, independentemente de quão grande ou pequeno eles sejam. Isso significa que todos os comerciantes vêem o mesmo mercado de nível II e oferece / solicita spreads com a mesma chance de atingi-los.
Embora a maioria das empresas de Forex ofereçam negociação eletrônica, alguns aprovam manualmente cada pedido em uma mesa de negociação porque são fabricantes de mercado contra suas ordens. Muitas vezes, os comerciantes maiores recebem tratamento preferencial e melhor oferta / pergunta spreads.
7. Alavancagem.
É claro que mais alavancagem é uma espada de dois gumes, uma vez que uma alavancagem maior equivale a um risco maior, mas um contrato Emini S & amp; P tem atualmente um valor aproximado de US $ 65.000 e pode ser daytrade por apenas $ 500, que é 1% do seu valor total (cerca de Alavanca de 100: 1). Mesmo que você segure uma posição durante a noite, a margem corrente durante a noite é de apenas US $ 5.625, o que ainda é inferior a 10%.
Nem todas as ações e ETFs estão disponíveis para serem negociados na margem, e os que podem, requerem pelo menos 50% de margem para fazê-lo. As empresas de Forex regulamentadas nos Estados Unidos não têm permissão para oferecer mais de 50: 1 alavancagem nos principais pares de moedas e 20: 1 nas outras moedas. Essa exigência de margem alta pode ser muito limitada para daytraders que estão apenas procurando pequenos movimentos de mercado.
8. Não há taxas de juros.
Para a negociação de futuros, as margens da daytrade e posição não exigem que você pague qualquer interesse no restante dos fundos. Os $ 500 postados para daytraders são obrigações de desempenho e os comerciantes não pagam juros sobre o valor restante do contrato de futuros da ES. Não é necessário nenhum tipo especial de conta de negociação de futuros para poder aproveitar as margens daytrade.
Os comerciantes de ações normalmente devem se inscrever para uma conta especial para poder negociar no dia e / ou negociar na margem e para aqueles que podem usar a margem de 50%, eles precisam pagar juros sobre os outros 50% que estão emprestando. O Forex tem um custo de transporte associado à sua negociação, o que significa que os juros podem ser cobrados ou pagos nas posições adotadas, mas, no final, esse interesse é visto como um fluxo de receita para corretores de Forex e funciona em sua vantagem.
9. Nenhuma regra do comerciante do dia do padrão.
As contas daytrade de Futuros podem ser abertas com apenas US $ 3.000 e não possuem regras Pattern Daytrader associadas a elas. É claro que apenas o capital de risco deve ser usado, independentemente do valor que você escolher para começar.
A SEC descreve um comerciante de ações que executa 4 ou mais daytrades em 5 dias úteis, desde que o número de daytrades seja mais de seis por cento da atividade de negociação total do cliente para esse mesmo período de cinco dias, como Daytrader de Padrão. Como Daytrader de Padrão, é necessário que você tenha um capital inicial inicial mínimo de $ 25,000 e não pode cair abaixo deste valor.
10. Liquidez.
O comércio de futuros Emini S & amp; P cerca de uma média de 2 milhões de vezes por dia, o que permite uma ótima ação de preços, volatilidade e rápida execução. A um valor aproximado atual de US $ 50.000, que é mais de US $ 100 bilhões mudando de mão a cada dia de negociação.
Nem todos os estoques e os mercados de Forex são tão líquidos, o que significa que os movimentos podem ser instáveis e erráticos, tornando o dia mais difícil. As empresas de Forex gostam de fazer a afirmação de que o mercado de câmbio em excesso comercializa mais de um trilhão de dólares em volume por dia, mas a maioria das pessoas não percebe que é na maioria dos casos que você apenas trocou contra a mesa de negociação do seu corretor e não o verdadeiro mercado interbancário.
11. Vantagens fiscais.
Os comerciantes de futuros dos EUA têm consequências fiscais favoráveis para os comerciantes de curto prazo, uma vez que os lucros futuros são tributados 60/40, o que significa que 60% do ganho é tributado na taxa máxima de 15% (semelhante aos ganhos de longo prazo) e os outros 40% é tributado a uma taxa máxima de 35% como renda ordinária.
As posições de títulos detidas por menos de 12 meses são consideradas ganhos de curto prazo e tributadas em 35%. É claro que a situação fiscal de todos é diferente e deve consultar um contador licenciado para sua situação específica.
12. Diversificação.
Ao negociar um índice de ações como o Emini S & amp; P, o seu "risco de notícias" está espalhado por todo o mercado. Se um relatório ou rumor surgirem em um estoque individual, isso deve ter muito pouco impacto em todo o índice que você está negociando.
Quando você toma uma posição em um estoque individual, você é suscetível ao risco específico da ação, que pode ocorrer sem aviso prévio e com consequências violentas.
13. Segurança dos Fundos.
Quando você comercializa o ES, você está negociando com uma empresa membro da Associação Nacional de Futuros (NFC) da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e está sujeita às regras de fundos segregados pelo cliente estabelecidas pelo governo dos EUA.
Mesmo com as empresas de Forex regulamentadas dos EUA, os fundos não são considerados segregados, então, se uma empresa regulamentada falhar, os fundos dos clientes não receberão as mesmas proteções que no mercado de futuros.
Muitos comerciantes de futuros da ES apenas rastreiam o mercado ES e acham que é o único gráfico que eles precisam seguir. Sempre há oportunidades e grande volume durante o dia de negociação. Quando grandes instituições ou comerciantes querem assumir uma posição no mercado ou proteger um portfólio, eles costumam recorrer aos mercados de futuros para fazer isso de forma rápida e eficiente. Portanto, por que não trocar o mercado pelo comércio "Big Boys"?
A maioria dos comerciantes concorda que as ações individuais e, portanto, o mercado como um todo seguem os índices de futuros, e não o contrário. Na verdade, muitos comerciantes de ações terão um índice de futuros Emini ao lado do estoque que eles estão seguindo. Como comerciante de ações ou Forex, você precisará verificar dúzias de ações ou pares de moedas para oportunidades. Muitas vezes, as ações específicas caem fora do favor, portanto, o volume e, portanto, as oportunidades se secam e os comerciantes são forçados a encontrar um novo estoque para negociar.
15. Go Short.
Não há regras para evitar o ES, os comerciantes simplesmente vendem curto o contrato ES na esperança de comprá-lo mais tarde, a um preço mais baixo. Não há requisitos ou privilégios especiais para os quais você precisa pedir seu corretor de futuros.
A maioria dos corretores de bolsa exige uma conta especial com requisitos mais elevados para que você possa ficar curto. Algumas ações não são negociáveis, ou têm ações limitadas que podem ser em curto prazo. Além disso, as regras de up-tick poderiam ser reforçadas e, no passado, o governo colocou proibições temporárias sobre estoques que podem ser em curto prazo.
16. Correlação direta.
Em média, os futuros de ES estão diretamente correlacionados ao índice subjacente S & amp; P 500 a curto e longo prazos. Se você retirar um gráfico de futuros Emini S & amp; P 500 e compará-lo com o gráfico de índice S & amp; P 500, eles quase devem parecer idênticos.
Os ETF ponderados duplos ou triplos não rastreiam S & amp; P com precisão em períodos mais longos, e alguns ETFs de moeda têm riscos de crédito associados a eles, o que poderia dificultar sua capacidade de correlação.
17. Mercado profundo.
O índice S & P 500 é composto por ações negociadas de forma muito ativada com algumas das maiores capitalizações de mercado e com centenas de bilhões de dólares investidos de alguma forma neles. Com valores de dólar tão elevados e alto volume de negociação, seria muito difícil manipular seus movimentos.
Por outro lado, às vezes é fácil mover ou mesmo manipular um estoque em particular e até mesmo um mercado de moeda estrangeira. George Soros foi acusado de baixar intencionalmente o preço da libra britânica e as moedas da Tailândia e da Malásia e muitos "promotores" de ações, os fabricantes de insiders e mercados foram condenados por manipular ações.
18. Grandes jogadores.
Os velhos adagios seguem os "meninos grandes" e o "dinheiro inteligente" geralmente são verdadeiros quando se trata de negociação, e grandes gerentes de dinheiro, fundos de pensão, comerciantes institucionais, etc. tendem a ser comerciantes muito ativos nos mercados de futuros. O contrato de futuros S & amp; P 500 geralmente é reconhecido como o principal padrão de referência para os movimentos do mercado de ações subjacentes.
A maioria dos ativos negociadores de capital admite que eles primeiro olham para os futuros do índice para uma indicação do estoque que eles estão negociando pode estar fazendo, então por que não apenas trocar o líder do mercado, os futuros Emini?
19. Análise de volume.
O volume pode ser um dos indicadores mais úteis que um comerciante pode usar, essas pequenas linhas na parte inferior do gráfico não estão apenas lá para parecer bonitas, elas devem ser usadas como outra indicação da validade ou falta de uma determinada jogada. Em outras palavras, combinado com outros indicadores e / ou padrões de padrões, o volume pode ser usado para confirmar uma mudança no mercado. A maioria dos técnicos de mercado concordaria que um movimento feito em volume relativamente leve não é tão significativo quanto um movimento feito em volume pesado e deve ser tratado de acordo.
Uma vez que o mercado Forex é sobre o balcão (OTC), não há troca centralizada, nenhum lugar onde os negócios ocorrem, portanto, não há registro exato de volume e a maioria, se não todos, os gráficos Forex não mostrarão qualquer indicação de volume . Então, o que parece ser um movimento significativo em um gráfico de Forex, pode ser apenas um movimento falso em baixo volume e não pode ser filtrada se você estivesse olhando para um gráfico Forex.
20. Limpar a confiabilidade.
Durante o "Flash Crash" de 6 de maio de 2018, os futuros Emini S & amp; P continuaram a negociar dentro de uma faixa de preço razoável, refletindo o que o índice S & amp; P 500 de caixa estava indicando. Nenhuma negociação nos futuros Emini S & amp; P foi cancelada e todas as negociações foram canceladas.
De acordo com o estudo conjunto da SEC e da CFTC, os ETFs constituíram 70% dos títulos com operações que foram posteriormente canceladas. Além disso, havia cerca de 160 ETFs que perderam temporariamente quase todo o seu valor e 27% das empresas de fundos tinham títulos com negócios quebrados. Se você tivesse comprado ou vendido durante este evento, você poderia ter sido notificado depois que o mercado fechou que seu comércio não era mais bom e deixado com conseqüências potencialmente perigosas.
Como você provavelmente já sabe que a negociação é bastante difícil, então, por que escolher um mercado onde as chances são empilhadas mais contra você antes mesmo de fazer seu primeiro pedido. Os 20 pontos acima mencionados claramente tornam os futuros do E-Mini S & amp; P 500 a melhor escolha para os daytraders e dar-lhe-ão o maior sucesso para seu dinheiro. Antes de negociar os futuros, certifique-se de que eles são apropriados para você e que você use apenas o capital de risco.
O comércio on-line tem um risco inerente devido à resposta do sistema e aos tempos de acesso que podem variar devido às condições do mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Futuros, opções em Futuros e transações cambiais de câmbio fora do mercado envolvem riscos substanciais e não são apropriados para todos os investidores. Leia a Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções antes de solicitar uma conta.
* As margens baixas são uma espada de dois gumes, uma vez que as margens mais baixas significam maior alavancagem e, portanto, maior risco.
Todas as comissões incluídas não incluem taxas de câmbio e NFA, salvo indicação em contrário. Apex não cobra por dados futuros, mas a partir de 1º de janeiro de 2018, o CME cobra US $ 1-15 por mês, dependendo do tipo de dados que você precisa.
Emini Futures VS Forex, qual é o melhor para ganhar a vida.
Emini Futures VS Forex, qual é o melhor para ganhar a vida.
Esta é uma discussão sobre o Emini Futures VS Forex, qual é o melhor para ganhar a vida dentro do Futures & amp; Fóruns de opções, parte da categoria Mercados; Eu quero comparar o Emini Futures VS Forex para informar a todos que a negociação de Forex está desperdiçando o dinheiro. .
Perder é humano, ganhar é divino, desenhar é uma arte.
& quot; sempre paga um homem para estar certo no momento certo. & quot; - Jesse Livermore | Menos Marx, mais Mises.
E mini-futuros vs forex
você faz o seu próprio bem, e os grandes garotos fazem o seu próprio bem.
Você joga contra si mesmo, e não com ninguém.
A pontuação é sua e sua, sozinha.
O erro é seu, e você sozinho.
Você é o seu melhor amigo e o pior inimigo.
você pode culpá-lo no clube,
você pode culpá-lo na bola,
mas, em última instância. quem se importa, mas você mesmo.
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Argumentar com um troll é muito como wrestling na lama com um porco, depois de algumas horas você percebe que o porco gosta.
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Contribuir é aprender. Não seja esse aluno que sempre fica na parte de trás da classe.
O S & amp; P e-mini é difícil de trocar. . . . . É difícil, às vezes, conseguir um preenchimento, a menos que o preço se mova através do seu preço.
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Conheço muitas pessoas que trocam outros instrumentos.
mas os novatos parecem ser atraídos para ele sem questionar.
Certifique-se de que é alto, mas tenha em mente que muitos dos volumes são ins-and-outs com nada mais que um ganho ou perda de marca. Muito do volume não são de comerciantes, mas de hedgers. Eles não se importariam menos se o mercado estiver indo para cima ou para baixo, eles estão apenas olhando os diferenciais.
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E mini-futuros vs forex
Disponibilidade de dados de volume: a disponibilidade de dados de troca consistentes, como o volume de comércio e o lance / pedido de nível 1 e nível 2, interesse aberto, etc. quase instantaneamente oferece uma vantagem, um "Edge" mesmo em mercados onde esse tipo de dados não está disponível ou disponível apenas em atraso. Uma vez que o mercado de Forex é sobre o contador (OTC), não há troca centralizada, nenhum lugar onde os negócios ocorrem, portanto, não há registro exato de volume e a maioria dos gráficos Forex nem sequer mostrará qualquer indicação de volume.
24 horas de negociação: Globex conecta a sessão do dia para uma disponibilidade quase sem balcão. A liquidez excepcional permite que os mercados estrangeiros sejam comercializados com esse símbolo. O volume geralmente é menos na sessão "durante a noite", mas tem momentos em que o mercado europeu ou os mercados asiáticos se tornam ativos e grandes movimentos rápidos ainda podem ocorrer. Em contraste, mesmo com a negociação pré e pós-mercado, o mercado de ações está aberto menos de 12 horas por dia, e a liquidez durante essas sessões nem sempre é boa.
Alta liquidez: isso significa que tem muito volume e muita volatilidade ou "ação". O alto volume significa que você pode entrar e sair muito rápido, pois há muitos contratos disponíveis para levar o outro lado de um comércio. Quando a negociação eletrônica começou pela primeira vez em 1997, o volume de negócios do e-mini contratou em média 7.000 contratos por dia. Hoje, não é incomum ver 3-4 milhões de contratos negociando diariamente.
Fácil de ir longo ou curto no mercado: você pode trocar os futuros do e-mini por muito tempo (esperando que os contratos subam) e você pode trocar o futuro curto (esperando que os contratos baixem). Ultimamente, houve proibições de venda de ações financeiras curtas, proibições de venda curta nua, incluindo os 1.000 principais estoques, proibições de ações de vendas curtas que são menos de US $ 5, etc. Não há restrições sobre contratos de futuros e-mini de venda a descoberto. Por quê? Porque estes são contratos, não partes de uma determinada ação. Como comerciantes, queremos aproveitar ao máximo a volatilidade do mercado. Se não pudermos curtir, a metade da negociação está perdida para nós.
Plataforma de negociação eletrônica: com Tradestation, meus preenchimentos foram muito consistentes e rápidos ao longo dos anos. Eu troquei opções de poça por um tempo e nunca soube se minha ordem permanente estava cheia ou não e geralmente liguei para o meu corretor para verificar o status. Não era incomum que demorasse 30 minutos. Uma vez que as ordens Emini são eletrônicas por sua natureza, não há atrasos enquanto você chama o corretor, quem chama o poço, quem tem que executar a ordem, etc. Sem mencionar que você pode trocar de qualquer lugar a qualquer momento.
Baixas margens para daytraders: as margens são muito favoráveis aos comerciantes Futures. Ao contrário das ações, onde a margem da conta é maior para aqueles que desejam entrar e sair de um mercado no mesmo dia de negociação, a margem de troca diária de futuros é muito menor. Dependendo do corretor, você pode negociar um contrato Emini S & amp; P por apenas US $ 400 na margem.
Os seus preenchimentos são garantidos: se você estiver em um comércio, por exemplo, e o preço do e-mini atravessa sua oferta, você será preenchido. Não foram feitas perguntas. Este é um grande problema para os pequenos comerciantes de Forex. Você pode estar no comércio esperando para sair e você tem uma oferta para vender. O contrato Forex vai direto pelo seu preço e não o enche. Então você lê em letras finas no seu contrato Forex Brokers que eles não garantem preenchimentos.
Baixas taxas de corretagem: as taxas dos corretores tornaram-se muito competitivas ao longo dos anos. Ironbeam Brokers anuncia uma taxa de US $ 0,82 por contrato por lado (em junho de 2018). Isso exclui as taxas de troca e compensação que fazem um comércio completo (entrar e sair, ou "ida e volta") cerca de US $ 3,80 por comércio. A taxa da TradeStation é um pouco maior, mas isso inclui o uso de sua plataforma de gráficos e com um mínimo de 10 comércios / mês, não há taxa de plataforma.
Diferenças apertadas de ofertas / pedidos: uma vez que o volume é grande e crescente para o mercado Emini, a diferença entre o lance e o pedido visto a maior parte do tempo é apenas 1 tiquetaque ou 0,25 pontos. Raramente a propagação ultrapassa alguns dos carrapatos. O Forex, por exemplo, geralmente pode ter grandes spreads, o que significa que você não é preenchido no preço que você inseriu, comumente referido como "derrapagem". Se você já recebeu uma grande derrapagem ao negociar outros mercados, você entenderá o quanto isso pode ser substancial.
- A sessão do dia começa às 8:30 da manhã (CST) e fecha às 15h15.
- A negociação da sessão pós-hora começa às 15h30 e continua até a sessão aberta do dia na manhã seguinte.
- Há uma pausa diária entre as 15h15 e as 15h30 e recentemente o intercâmbio adicionou outra pequena pausa entre as 16h15 e as 17h00 para "manutenção programada".
Quais são os Emini Futures? Por que Trade Emini Futures?
Atualizado: domingo 7 de janeiro de 2018.
Os futuros Emini são provavelmente o veículo comercial mais importante do mundo.
O objetivo deste artigo é ser o guia introdutório final dos futuros Emini. Há respostas para as perguntas, gráficos e dados mais frequentes para mostrar a importância dos futuros Emini e recursos para download para comerciantes Emini. Use os links abaixo para ir para uma seção específica:
Quais são os Emini Futures?
O Emini (ou E-mini ou ES) é um contrato de futuros que acompanha o índice de mercado de ações S & # 038; P 500. É negociado na Chicago Mercantile Exchange (CME) através da plataforma de negociação eletrônica Globex. O comércio é 23 e frac12; horas por dia, 5 dias por semana, usando o símbolo ES de ticker. Cada movimento de 1 ponto no índice S & # 038; P 500 vale US $ 50 por contrato Emini eo movimento mínimo do contrato de futuros Emini (ou tamanho de marca) é de 0,25 pontos de índice.
Os contratos Emini estão disponíveis em uma ampla gama de índices do mercado de ações dos EUA, commodities e moedas estrangeiras. No entanto, quando os comerciantes se referem ao & # 8220; Emini & # 8221; ou & # 8220; Eminis & # 8221; eles geralmente se referem ao mais importante & # 8211; o contrato de futuros que rastreia o índice de mercado de ações S & # 038; P 500.
Por que Trade Emini Futures?
Os futuros Emini são o veículo comercial de dia perfeito. Eles têm uma série de vantagens tanto para comerciantes de dia quanto para comerciantes de longo prazo:
Igualmente fácil de passar Long ou Short: Você compra ou vende o contrato Emini atual e não há nenhuma regra de up-tick. Se você negociou o SPY ETF, você teria que comprar ou vender ETFs diferentes (Long: SPY ou SSO alavancado, Short: SH ou SDS alavancados). 24 horas de negociação: o que torna o Emini atraente para comerciantes ao redor do mundo. Movimentos durante a noite em mercados de ações relacionados, como o DAX ou FTSE, podem ser jogados com o único veículo comercial. Plataforma de negociação eletrônica: suas ordens são inseridas instantaneamente e, quando executadas, você é notificado instantaneamente. Alterar e cancelar pedidos é trivial e # 8211; nenhum telefonema para o seu corretor exigiu & # 8211; e você sabe exatamente onde você fica a cada segundo que você está no comércio. Campo de jogo nivelado: a plataforma de negociação eletrônica Globex significa que os comerciantes grandes e pequenos têm acesso igual ao mercado e os negócios são executados na ordem em que são recebidos. Ao contrário dos futuros negociados em pit, nenhum jogo pode ser jogado. Diferenças de lance / pergunta apertadas: tanto volume é negociado através do Emini, a diferença entre a oferta e o preço do pedido é apenas 1 tick ou 0.25 pontos de índice e # 8211; o mínimo. Grande profundidade de mercado: Mais uma vez, o mercado de Emini é tão líquido, há muito volume de qualquer lado do último preço negociado para grandes pedidos a serem preenchidos com deslizamento mínimo (ou diferença do último preço negociado). Volátil, mas não incontrolável: o Emini está ativo todos os dias, o que proporciona ao comerciante do dia uma grande oportunidade de comércio. Lembre-se, um "sono" e # 8221; O mercado é impossível para o comércio do dia. Mas a volatilidade Emini também é gerenciável e # 8211; exceto talvez em torno de anúncios FOMC & # 8211; e não é conduzido por eventos de notícias individuais da empresa. Baixa taxa de corretagem: as comissões de corretores para negociação Eminis continuam a cair. Os corretores interativos anunciam uma taxa de US $ 0,85 por contrato por lado (a partir de março de 2018). Isso exclui as taxas de câmbio e de compensação e, quando fatores, sua ida e volta # 8221; ou & # 8220; in-and-out & # 8221; A comissão de corretagem é mais próxima de US $ 4,00 por negociação. A tarifa anunciada da TradeStation é US $ 1,15 por contrato por lado, mas isso inclui o uso de sua excelente plataforma de gráficos. Requisito de baixa margem: para abrir uma posição de negociação no dia com intermediários interativos, você só precisa de margem de US $ 2.875 por contrato Emini (em março de 2018). Este requisito de margem dobra para US $ 5.750 por contrato se você ocupa a posição durante a noite. A TradeStation oferece um requisito de margem ainda menor para os comerciantes do dia Emini de US $ 1.265 por contrato. Lembre-se, estes são mínimos absolutos & # 8211; Você deve negociar com muito mais capital por trás de suas posições. Requisito mínimo de tamanho da conta mínima: para abrir uma conta de negociação de futuros com Interactive Brokers, você precisa depositar um mínimo de US $ 10.000. O mesmo depósito mínimo de abertura de conta para a TradeStation é de US $ 5.000. Mas se você é um comerciante de ações ativo, você será classificado como Tradutor do Dia do Padrão e precisará manter um saldo mínimo da conta de US $ 25.000. Taxa de imposto mais baixa que a negociação de divisas ou ações: a receita de negociação de futuros de Emini é tributada em um & # 8220; blended & # 8221; taxa de aprox. 22% (60% de ganhos de capital tributados em 15% + 40% de imposto de renda com 33%). Os ganhos de negociação de ações ou cash forex são tributados em 33%. Esses comentários se aplicam aos residentes de impostos dos EUA e veja abaixo para obter mais detalhes. Nenhuma contabilidade comercial por comércio: Outra vantagem do tratamento fiscal dos futuros Emini é que os requisitos de relatórios fiscais são mínimos. Em particular, não é necessária uma contabilidade comercial por comércio, é necessário apenas o lucro líquido do ano inteiro.
Ao longo dos anos, troquei quase todas as possíveis garantias: ações, opções, commodities, futuros, divisas, fundos mútuos, IPOs, ETFs, etc. Mas alguns anos atrás, finalmente encontrei o que considero ser o veículo comercial ideal # 8211 ; os futuros de E000 S 500. Eu negoço isso exclusivamente agora e não procurei desde então.
Emini Futures vs Forex, estoques e opções?
A seção acima lista uma série de vantagens dos futuros Emini. Mas e em comparação com a negociação de divisas, ações, opções, commodities ou títulos? O vídeo acima foi gravado alguns anos atrás, mas ainda é válido. Aqui estão os principais pontos:
Forex: Forex trading é muito popular, mas tem uma grande desvantagem. Os dados de volume para o forex estão incompletos e # 8211; não há troca central de forex e os bancos, que dominam o comércio forex, não compartilham dados de volume em tempo real. Isso torna muito difícil rastrear o tamanho médio do comércio e ver onde os profissionais estão ativos. Ações: negociação de ações tem duas grandes desvantagens. Embora existam literalmente milhares de ações individuais que você poderia negociar, de 50% a 80% do tempo, eles simplesmente seguem o mercado em geral. Além disso, você está à mercê do & # 8220; risco de evento & # 8221; & # 8211; anúncios de notícias que de repente causam que os preços suba ou mergulhe. Opções: Opções de negociação é muito complicado e # 8211; você tem que obter a direção do movimento para a direita, a magnitude do movimento para a direita e a hora do movimento para a direita. Além disso, há uma série de diferentes estratégias e # 8211; propagação de touro, espetos de touro, borboletas, borboletas de ferro, estradas, estrangulamentos, coleiras, calendário, etc., etc. Minha cabeça dói apenas escrever isso. Commodities: mercados de commodities são dominados pelos Profissionais & # 8211; Se você optar por trocar algo como Orange Juice, você melhor conhece suas coisas (por exemplo, houve uma geada na Flórida durante a noite). Além disso, eles têm muita volatilidade ou não o suficiente. Se você já esteve preso em um limite de bloqueio ou bloquear o limite para baixo, você saberá o que quero dizer com muita volatilidade. Obrigações: Por último, o grandaddy de todos. Grande dinheiro e dinheiro antigo negociam os títulos & # 8211; muitos amadores tentam a sorte deles. E, francamente, eles estão um pouco com sono demais, pelo menos no dia de negociação.
Qual é o tamanho do mercado Emini Futures?
O Emini tornou-se extremamente popular (Emini volume de negociação mensal, 1997-2018)
Os futuros da Emini foram originalmente lançados em setembro de 1997 para atrair investidores não profissionais para os futuros do índice de negociação. Anteriormente, o único jogo na cidade tinha sido o & # 8220; grande & # 8221; Contrato SP & # 8211; mas tornou-se muito caro para o & # 8220; little guy & # 8221; para negociar. Assim, o CME criou o contrato Emini, que era 1/5 do tamanho do & # 8220; grande & # 8221; S & # 038; contrato de futuros P 500 e exigiu 1/5 da margem para negociar.
Mais de 10 anos, o Emini tornou-se um enorme sucesso. Não só com profissionais não profissionais, mas também com comerciantes profissionais. Agora, todos os comerciantes do Emini: fundos de investimento, fundos de pensão, hedge funds, companhias de seguros, empresas de alta freqüência (HFT), sindicatos comerciais e comerciantes individuais / não profissionais.
O gráfico acima mostra o crescimento dos volumes de negociação mensais da Emini. Os grandes pontos de volume de mais de 80 milhões de contratos negociados ocorreram durante as grandes vendas do mercado. O volume médio diário de negociação é regularmente superior a 2 milhões de contratos. Entre 2018 e 2018, os volumes de negociação recuaram, mas essa queda na atividade de negociação foi observada em todos os mercados negociados.
Então, isso coloca o Emini nos 3 melhores mercados mais vendidos no mundo. Aqui estão minhas estimativas do capital diário negociado para cada um desses mercados:
SPY (S & # 038; P 500 Índice ETF) = 106 milhões de negócios diários x $ 200 preço = US $ 21 bilhões no capital Euro / Dólar (Spot Forex) = mercado forex total de US $ 78 bilhões x 24% Participação em euros = US $ 19 bilhões no capital Emini ( ES somente) = 1,6 milhões de negociações diárias x 2 partes x margem $ 5 k por contrato = US $ 16 bilhões em capital.
Nota: O SPY ETF é maior, mas é mais uma posição que leva o mercado do que um veículo comercial no dia.
Emini Futures (ES) superou o & # 8220; Large & # 8221; contrato (SP) em 2009.
O gráfico acima mostra que, durante 2009, o Emini (ES) superou o & # 8220; grande & # 8221; (SP) para se tornar o maior componente do mercado de futuros do índice de ações com pouco mais de 50% do interesse aberto total. Neste gráfico, todos os contratos foram ajustados para o tamanho da margem relativa e # 8211; então os dados de interesse aberto ES são divididos por 5, portanto, diretamente comparável ao contrato SP, etc.
O Emini tornou-se o & # 8216; de-facto & # 8217; veículo comercial de profissionais e o original & # 8220; grande & # 8221; O contrato SP tornou-se um veículo de negociação e cobertura de posição pura, com volumes de negociação bastante reduzidos.
Este não é o que o CME planejou! Eles achavam que os profissionais trocariam o SP e os comerciantes individuais / pequenos poderiam se proteger com o Emini. Suponho que as muitas vantagens do Emini eram muito atraentes para os comerciantes profissionais ignorarem.
Quem negocia Emini Futures?
Emini Trading by Trader Type (Média de 3 a 5 de maio de 2018, Relatório Conjunto CFTC / SEC)
Todos negociam o Emini! O gráfico acima mostra o volume de negociação Emini por tipo de comerciante em 2018:
15 empresas de alta freqüência (HFT) representam um terço do mercado total de Emini. 5.800 comerciantes profissionais (negociação diária ou negociação de posições, ou seja, ocupados durante a noite) representam os outros dois terços do mercado. 6.000 comerciantes amadores (negociando em média 1 contrato por comércio e 1 comércio a cada dois dias) representam apenas 1% do volume total de negociação Emini.
O Nanex Resarch publicou mais alguns pontos de dados com base nos dados CFTC que foram utilizados em um trabalho de pesquisa da Harvard. Entre 17 de setembro e 1 de novembro de 2018, houve:
41,778 contas de negociação Emini ativas Incluindo 30 contas de negociação HFT, e as empresas HFT representaram 46,7% do volume negociado.
Isso significa que há mais perto de 36.000 comerciantes amadores Emini e # 8211; não são 6.000 como previamente estimado pelo CFTC & # 038; SEC. Você pode ler a história completa aqui.
Qual é o melhor Emini Futures To Trade?
Volume de Negociação das Maiores Variedades de Emini (mensalmente)
Com o sucesso do contrato S & # 038; P 500 Emini, o CME (e outras trocas) decidiu lançar mais de 40 outros & # 8220; E-mini & # 8221; e & # 8220; E-micro & # 8221; contratos de futuros!
Estes cobrem índices, metais, commodities e forex adicionais dos EUA, incluindo:
NASDAQ 100 (símbolo NQ, 100 maiores empresas NASDAQ) NASDAQ Composite (símbolo QN, todas 3.000+ NASDAQ) NASDAQ Biotech (símbolo BQ) S & # 038; P Midcap 400 (símbolo EMD) S & # 038; P Smallcap 600 (símbolo SMC ) Dow (símbolo YM, negociado na troca CBOT) Russell 2000 (símbolo TF, negociado na NYBOT / ICE exchange, small cap index, anteriormente ER2 no CME) Russell 1000 (símbolo RF2, negociado na NYBOT / ICE exchange, big cap index, anteriormente RS no CME) Metais e commodities como o cobre, o ouro, a prata, o milho, o trigo, a soja, o gás natural, o petróleo bruto, o óleo de aquecimento e as taxas de gasolina sem chumbo contra o dólar norte-americano, como o euro, a libra esterlina, o franco suíço, o japonês Yen, Dólar Australiano, Dólar Canadense e Opções de Renminbi Chinês no S & # 038; P 500 Emini e NASDAQ 100 Emini.
No entanto, o S & # 038; P 500 Emini continua a dominar os futuros do índice conforme mostra o gráfico acima dos volumes de negociação mensais. E dos 40 + & # 8220; E-mini & # 8221; e & # 8220; E-micro & # 8221; contratos, apenas 10 têm volumes de negócios diários superiores a 1.000 contratos. Dadas essas estatísticas, não me surpreenderia ao ver o número de & # 8220; E-mini & # 8221; e & # 8220; E-micro & # 8221; contratos racionalizados no futuro.
Então, qual contrato de futuros Emini é o melhor para negociar? IMHO o S & # 038; P 500 Emini é o melhor, mas você também pode considerar:
Dow (símbolo YM): O YM foi muito popular alguns anos atrás. Os comerciantes gostaram dos movimentos de tendência mais suaves / menos voláteis. No entanto, a menor liquidez significava que os enchimentos eram mais pobres e o deslizamento maior. Atualmente, os volumes de negociação da YM estão baixos e o & # 8220; hype & # 8221; Desceu um pouco. NASDAQ 100 (símbolo NQ): o NQ também foi popular alguns anos atrás. Os comerciantes gostaram dos movimentos de tendência maiores, já que o índice NASDAQ possui um beta maior do que o índice P & S 038; P 500. No entanto, assim como o YM, os volumes de negociação estão baixos e o hype & # 8221; saiu.
Neste site & # 8211; e quando os comerciantes estão falando um com o outro e # 8211; a palavra Emini geralmente se refere ao contrato de futuros S & # 038; P 500 Emini.
Qual margem é necessária para negociar Emini Futures?
A resposta a esta pergunta depende do corretor de futuros que você escolher para negociar. E existem 3 diferentes valores de $ que importam:
Margem Inicial Intraday: o valor que você precisa em sua conta para colocar um pedido de negociação Emini day. Varia entre aprox. US $ 1.155 e US $ 2.625, dependendo do seu corretor e da atual volatilidade do mercado. Margem inicial durante a noite: o valor que você precisa em sua conta para colocar um comércio Emini durante a sessão durante a noite ou depois do horário. Isso varia entre aprox. $ 4.620 e $ 5.250, novamente dependendo do seu corretor e da atual volatilidade do mercado. Conta mínima para abrir: o montante que você precisa para abrir uma conta de negociação de futuros. Varia entre US $ 5.000 e US $ 10.000, dependendo do seu corretor.
A maioria dos comerciantes, quando começam, quer saber qual é o capital mínimo que precisam para começar a comercializar dia. Embora a & # 8216; Intraday Initial Margin & # 8217; o montante pode ser apenas de US $ 1.155, o mínimo real é o valor para abrir uma conta & # 8211; que pode ser de US $ 10.000.
Mas ao invés de saltar de imediato e abrir um futuro de comércio de conta para dia, você melhorará a troca de papel ou a negociação em uma conta de simulador primeiro.
Como os Emini Futures funcionam?
A primeira coisa que você precisa é uma conta de corretagem de futuros. Isso é diferente de um & # 8220; normal & # 8221; conta de negociação de ações e # 8211; porque é governado por diferentes regulamentos & # 8211; mas funciona da mesma maneira. Os corretores interativos são uma excelente opção. Eu particularmente gosto disso, eles estão voltados para ser 100% on-line & # 8211; Por exemplo, o processo de inscrição é 100% eletrônico. Mas eles não são a única opção.
Ter sua conta de corretagem ligada ao seu provedor de plataforma de gráficos é uma maneira muito rentável de ir. Tanto a TradeStation quanto o NinjaTrader, as principais plataformas de gráficos, agora oferecem serviços de corretagem de futuros.
A segunda coisa que você precisa é uma plataforma de gráficos e metodologia de negociação. Há dezenas de plataformas de gráficos diferentes (I & # 8217; revêmos as principais opções aqui) e centenas, senão milhares, de diferentes metodologias de negociação (aqui é como eu negocio).
Vamos assumir que você está seguindo o mercado Emini em sua plataforma de gráficos e sua metodologia de negociação lhe deu um sinal para comprar & # 8211; ou & # 8220; go Long & # 8221; & # 8211; o mercado.
Nesta fase, você pode ter financiado sua conta de corretagem de futuros e ter algum capital inicial que você deseja negociar. Ou você pode ser & # 8220; paper trading & # 8221; e usando a funcionalidade do simulador de negociação de seu corretor para fazer negócios. De qualquer forma, você insere uma ordem Comprar na tela de entrada de pedido do seu corretor & # 8217; & # 8211; escolhendo um & # 8220; no mercado & # 8221; ordem (que irá levá-lo imediatamente no preço & # 8220; pedir & # 8221; preço) ou um & # 8220; limite & # 8221; ordem (que irá levá-lo quando o seu pedido ao preço que você indicou é atingido) do atual contrato de futuros Emini.
O número de contratos para os quais você efetua um pedido dependerá do tamanho da sua conta, dos requisitos de margem do seu corretor e da sua tolerância ao risco. Você deve colocar imediatamente seu objetivo de lucro e parar as ordens de perda & # 8211; Eu uso um alvo de 4 pontos e uma parada de 4 pontos.
Supondo que você tenha a direção da tendência correta, seu objetivo de lucro será atingido e você ganhará 4 pontos de lucro, menos comissões de corretagem. 4 pontos Emini equivale a US $ 200 por contrato negociado. As comissões de corretagem são aproximadamente US $ 4 por contrato negociado, pelo que o lucro líquido é de US $ 196 por contrato. Se você tem uma conta de US $ 25.000, você pode negociar 5 contratos Emini e, portanto, seu lucro líquido seria de US $ 980:
Se você tiver uma direção de direção errada, sua ordem de perda de parada seria atingida e sua perda seria $ 1.020:
Depois de sair do comércio, certifique-se de que todas as ordens pendentes são canceladas. Se o seu objetivo de lucro foi atingido, certifique-se de que sua ordem de perda de parada seja cancelada. Se sua parada de perda foi atingida, certifique-se de que sua ordem de lucro seja cancelada. No final do dia, seu corretor deve enviar-lhe uma declaração por e-mail com quaisquer transações realizadas durante o dia # 8211; verifique a declaração para confirmar o seu lucro / perda líquida diária e certifique-se de que você # 8220; & # 8220; plano & # 8221; (ou seja, não ocupando posições em destaque).
Como os futuros Emini são tributados?
Estes comentários aplicam-se aos residentes fiscais dos EUA e NÃO devem ser considerados conselhos fiscais. Lembre-se de sempre consultar seu próprio profissional de impostos ou contador.
Conforme mencionado acima, os futuros Emini são tributados em uma taxa de imposto atrativa # 8211; um & # 8220; misturado & # 8221; taxa de 60% da (menor) taxa de ganhos de capital de longo prazo + 40% da taxa de imposto de renda ordinária (maior).
Para a maioria dos comerciantes isso equivale a uma taxa entre 19% e 22%. Por outro lado, se você negociar ações ou Forex, seus ganhos de capital de curto prazo são tributados como renda ordinária & # 8211; que para a maioria dos comerciantes é uma taxa de imposto entre 25% e 33%. Você paga apenas a (menor) taxa de ganhos de capital a longo prazo se você mantiver ações por mais de 1 ano.
A sua taxa de imposto real para negociação de futuros futuros dependerá da sua receita total e do suporte fiscal resultante. Por exemplo:
Receita total inferior a US $ 100k: 60% na taxa de ganhos de capital a longo prazo de 15% + 40% à taxa de imposto de renda ordinária de 25% = taxa de imposto de 19%. Receita total de US $ 100k a US $ 200k: 60% na taxa de ganhos de capital a longo prazo de 15% + 40% na taxa de imposto de renda ordinária de 28% = taxa de imposto de 20,2%. Receita total de US $ 200k a US $ 400k: 60% a uma taxa de ganhos de capital de longo prazo de 15% + 40% à taxa de imposto de renda ordinária de 33% = taxa de imposto de 22,2%.
Além disso, os comerciantes Emini têm um tempo muito mais fácil de fazer seus impostos no final do ano. Os comerciantes de ações têm que relatar todos os negócios que eles fazem e # 8211; Os comerciantes de Emini só têm que reportar seus lucros líquidos para o ano. Seu corretor irá enviar-lhe um formulário 1099-B do IRS no final do ano e você apenas transferirá esse número (contratos da Seção 1256 da IRC) para o formulário 6781 do IRS em sua declaração de imposto de renda. Se você tiver uma posição de futuro durante o encerramento do final do ano, seu corretor o marcará automaticamente no mercado e calculará os lucros realizados e não realizados.
Por fim, as perdas de negociação de futuros Emini podem ser # 8220; levadas de volta & # 8221 ;. Isso significa que as perdas comerciais que você incorre neste ano atual podem ser usadas para obter um reembolso de imposto sobre os impostos pagos sobre os lucros realizados em um ano anterior. Este & # 8220; carryback & # 8221; pode ser aplicado aos lucros de negociação nos últimos 3 anos, arquivando o Formulário 1040-X do IRS ou o formulário 1045. Quaisquer perdas comerciais que você não carregou & # 8221; pode ser & # 8220; levado para a frente & # 8221; indefinidamente.
Qual é o símbolo Emini Futures?
O símbolo de futuros Emini é ES e cada contrato Emini é designado por ES mais um código para o mês e ano de vencimento. Os futuros de Emini expiram trimestralmente em março, junho, setembro e dezembro, e estes são indicados pelas letras "# 8201 ;, # 8220; M & # 8221 ;, & # 8220; U & # 8221; e & # 8220; Z & # 8221; respectivamente.
Então ES11H (ou ESH11) é o símbolo do ticker para um contrato de futuros Emini S & # 038; P 500 que expira em março de 2018. Aqui estão os símbolos futuros do Emini para 2018:
Contrato de março de 2018: ES18H (ou ESH18) Contrato de junho de 2018: ES18M (ou ESM18) Contrato de setembro de 2018: ES18U (ou ESU18) Contrato de dezembro de 2018: ES18Z (ou ESZ18)
Para facilitar as coisas, você também pode traçar um & # 8220; contínuo & # 8221; contrato na maioria das plataformas de gráficos. Os provedores de dados juntam-se (ou concatenam) símbolos de quartos adjacentes para que você possa traçar um histórico longo de cada contrato. Na TradeStation, o contrato contínuo de futuros Emini tem um símbolo de @ES.
Quais são as Horas de Negociação de Emini Futures?
Emini futuros horários de negociação são quase 24/5.
O comércio semanal do Emini abre no domingo às 17h (CST) e fecha na sexta-feira às 15h15. O comércio é quase 24 horas por dia, com uma curta pausa todos os dias entre as 15h15 e as 15h30 e depois entre as 16h15 e as 17h00 para qualquer manutenção agendada.
O comércio é dividido em duas sessões, a sessão do dia e a sessão após as horas:
A negociação da sessão diária começa às 8:30 da manhã e fecha às 15h15 (CST) O início do horário comercial começa às 15h30 e continua até a abertura da sessão do próximo dia.
A maior atividade e volume comercializado, obviamente, acontece durante a sessão do dia. No entanto, os lançamentos de dados antes da sessão do dia aberto geralmente podem gerar grande atividade, assim como qualquer notícia importante da Europa.
Quando Emini Futures expira?
Emini contratos & # 8220; rollover & # 8221; (para o próximo contrato ativo) e depois expirar & # 8201; a cada trimestre.
A expiração do contrato é na terceira sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro. No entanto, rollover contrato e # 8211; quando a maioria das negociações se move para o próximo contrato & # 8211; é a data muito mais importante.
O rolamento do contrato é na segunda quinta-feira de março, junho, setembro e dezembro, a menos que o mês de rolagem comece na sexta-feira, caso em que é na 1ª quinta-feira do mês.
Aqui estão as datas de renovação do contrato de futuros Emini para 2018:
Quinta-feira, 7 de dezembro de 2017: Rollover para o contrato de março de 2018 Quinta-feira, 8 de março de 2018: Rollover para o contrato de junho de 2018 Quinta-feira, 7 de junho de 2018: Rollover para o contrato de setembro de 2018 Quinta-feira, 13 de setembro de 2018: Rollover para o contrato de dezembro de 2018 quinta-feira, 13 de dezembro de 2018: Rollover para o contrato de março de 2019.
Nota: Os futuros de Forex negociados na plataforma CME Globex (ou seja, EC, JY, etc.) geralmente rolam na segunda-feira antes dos futuros do índice de ações Emini (ou seja, ES) rolando.
Emini futuros & # 8220; liquidar & # 8221; no final de cada trimestre, mas a maioria dos comerciantes liquidou suas posições na & # 8220; old & # 8221; contrato e movido para o & # 8220; novo & # 8221; contrato. Se você estiver segurando uma posição de futuros Emini no momento da liquidação, sua conta de negociação é creditada em qualquer lucro (ou debitado qualquer perda) nesse contrato e sua posição encerrada. Ao contrário dos futuros de commodities como o cobre ou o petróleo bruto, a entrega física na liquidação não existe para contratos de futuros financeiros como o Emini.
Emini Futures Trading Calendar 2018.
O Emini segue os feriados normais do mercado de ações. Aqui está o calendário de férias Emini futuros para 2018:
1 de janeiro de 2018: o dia do ano novo 15 de janeiro de 2018: dia de Martin Luther King 19 de fevereiro de 2018: dia do presidente 30 de março de 2018: sexta-feira santa 28 de maio de 2018: Memorial Day 4 de julho de 2018: Dia da Independência 3 de setembro de 2018 : Dia do Trabalho 22 de novembro de 2018: Dia de Ação de Graças 25 de dezembro de 2018: Dia de Natal 1º de janeiro de 2019: Dia do Ano Novo.
E você sempre pode encontrar os horários de abertura e fechamento exatos no site do grupo CME aqui. Aqui está o calendário público Emini-Watch com importantes datas de negociação Emini:
Se você usa o Google Calendar, basta clicar no & # 8220; + & # 8221; (inferior direito no calendário abaixo) e ele importará este calendário de negociação Emini em seu calendário pessoal do Google. O calendário também pode ser importado para outros aplicativos de calendário usando esses links: formato iCal e formato HTML.
Espero que você tenha encontrado este artigo importante sobre S & # 038; P 500 Emini futuros úteis.
Emini-Watch é tudo sobre a Emini Trading e a série "Better" de Indicadores de Negociação. Os futuros de Emini são provavelmente o melhor veículo de negociação do dia no mundo de hoje e os indicadores de "Melhor" são um conjunto muito exclusivo de 3 indicadores não correlacionados que lhe darão um dia útil substancial. mais & # 187;
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Disponibilidade de dados de volume: a disponibilidade de dados de troca consistentes, como o volume de comércio e o lance / pedido de nível 1 e nível 2, interesse aberto, etc. quase instantaneamente oferece uma vantagem, um "Edge" mesmo em mercados onde esse tipo de dados não está disponível ou disponível apenas em atraso. Uma vez que o mercado de Forex é sobre o contador (OTC), não há troca centralizada, nenhum lugar onde os negócios ocorrem, portanto, não há registro exato de volume e a maioria dos gráficos Forex nem sequer mostrará qualquer indicação de volume.
24 horas de negociação: Globex conecta a sessão do dia para uma disponibilidade quase sem balcão. A liquidez excepcional permite que os mercados estrangeiros sejam comercializados com esse símbolo. O volume geralmente é menos na sessão "durante a noite", mas tem momentos em que o mercado europeu ou os mercados asiáticos se tornam ativos e grandes movimentos rápidos ainda podem ocorrer. Em contraste, mesmo com a negociação pré e pós-mercado, o mercado de ações está aberto menos de 12 horas por dia, e a liquidez durante essas sessões nem sempre é boa.
Alta liquidez: isso significa que tem muito volume e muita volatilidade ou "ação". O alto volume significa que você pode entrar e sair muito rápido, pois há muitos contratos disponíveis para levar o outro lado de um comércio. Quando a negociação eletrônica começou pela primeira vez em 1997, o volume de negócios do e-mini contratou em média 7.000 contratos por dia. Hoje, não é incomum ver 3-4 milhões de contratos negociando diariamente.
Fácil de ir longo ou curto no mercado: você pode trocar os futuros do e-mini por muito tempo (esperando que os contratos subam) e você pode trocar o futuro curto (esperando que os contratos baixem). Ultimamente, houve proibições de venda de ações financeiras curtas, proibições de venda curta nua, incluindo os 1.000 principais estoques, proibições de ações de vendas curtas que são menos de US $ 5, etc. Não há restrições sobre contratos de futuros e-mini de venda a descoberto. Por quê? Porque estes são contratos, não partes de uma determinada ação. Como comerciantes, queremos aproveitar ao máximo a volatilidade do mercado. Se não pudermos curtir, a metade da negociação está perdida para nós.
Plataforma de negociação eletrônica: com Tradestation, meus preenchimentos foram muito consistentes e rápidos ao longo dos anos. Eu troquei opções de poça por um tempo e nunca soube se minha ordem permanente estava cheia ou não e geralmente liguei para o meu corretor para verificar o status. Não era incomum que demorasse 30 minutos. Uma vez que as ordens Emini são eletrônicas por sua natureza, não há atrasos enquanto você chama o corretor, quem chama o poço, quem tem que executar a ordem, etc. Sem mencionar que você pode trocar de qualquer lugar a qualquer momento.
Baixas margens para daytraders: as margens são muito favoráveis aos comerciantes Futures. Ao contrário das ações, onde a margem da conta é maior para aqueles que desejam entrar e sair de um mercado no mesmo dia de negociação, a margem de troca diária de futuros é muito menor. Dependendo do corretor, você pode negociar um contrato Emini S & amp; P por apenas US $ 400 na margem.
Os seus preenchimentos são garantidos: se você estiver em um comércio, por exemplo, e o preço do e-mini atravessa sua oferta, você será preenchido. Não foram feitas perguntas. Este é um grande problema para os pequenos comerciantes de Forex. Você pode estar no comércio esperando para sair e você tem uma oferta para vender. O contrato Forex vai direto pelo seu preço e não o enche. Então você lê em letras finas no seu contrato Forex Brokers que eles não garantem preenchimentos.
Baixas taxas de corretagem: as taxas dos corretores tornaram-se muito competitivas ao longo dos anos. Ironbeam Brokers anuncia uma taxa de US $ 0,82 por contrato por lado (em junho de 2018). Isso exclui as taxas de troca e compensação que fazem um comércio completo (entrar e sair, ou "ida e volta") cerca de US $ 3,80 por comércio. A taxa da TradeStation é um pouco maior, mas isso inclui o uso de sua plataforma de gráficos e com um mínimo de 10 comércios / mês, não há taxa de plataforma.
Diferenças apertadas de ofertas / pedidos: uma vez que o volume é grande e crescente para o mercado Emini, a diferença entre o lance e o pedido visto a maior parte do tempo é apenas 1 tiquetaque ou 0,25 pontos. Raramente a propagação ultrapassa alguns dos carrapatos. O Forex, por exemplo, geralmente pode ter grandes spreads, o que significa que você não é preenchido no preço que você inseriu, comumente referido como "derrapagem". Se você já recebeu uma grande derrapagem ao negociar outros mercados, você entenderá o quanto isso pode ser substancial.
- A sessão do dia começa às 8:30 da manhã (CST) e fecha às 15h15.
- A negociação da sessão pós-hora começa às 15h30 e continua até a sessão aberta do dia na manhã seguinte.
- Há uma pausa diária entre as 15h15 e as 15h30 e recentemente o intercâmbio adicionou outra pequena pausa entre as 16h15 e as 17h00 para "manutenção programada".
Quais são os Emini Futures? Por que Trade Emini Futures?
Atualizado: domingo 7 de janeiro de 2018.
Os futuros Emini são provavelmente o veículo comercial mais importante do mundo.
O objetivo deste artigo é ser o guia introdutório final dos futuros Emini. Há respostas para as perguntas, gráficos e dados mais frequentes para mostrar a importância dos futuros Emini e recursos para download para comerciantes Emini. Use os links abaixo para ir para uma seção específica:
Quais são os Emini Futures?
O Emini (ou E-mini ou ES) é um contrato de futuros que acompanha o índice de mercado de ações S & # 038; P 500. É negociado na Chicago Mercantile Exchange (CME) através da plataforma de negociação eletrônica Globex. O comércio é 23 e frac12; horas por dia, 5 dias por semana, usando o símbolo ES de ticker. Cada movimento de 1 ponto no índice S & # 038; P 500 vale US $ 50 por contrato Emini eo movimento mínimo do contrato de futuros Emini (ou tamanho de marca) é de 0,25 pontos de índice.
Os contratos Emini estão disponíveis em uma ampla gama de índices do mercado de ações dos EUA, commodities e moedas estrangeiras. No entanto, quando os comerciantes se referem ao & # 8220; Emini & # 8221; ou & # 8220; Eminis & # 8221; eles geralmente se referem ao mais importante & # 8211; o contrato de futuros que rastreia o índice de mercado de ações S & # 038; P 500.
Por que Trade Emini Futures?
Os futuros Emini são o veículo comercial de dia perfeito. Eles têm uma série de vantagens tanto para comerciantes de dia quanto para comerciantes de longo prazo:
Igualmente fácil de passar Long ou Short: Você compra ou vende o contrato Emini atual e não há nenhuma regra de up-tick. Se você negociou o SPY ETF, você teria que comprar ou vender ETFs diferentes (Long: SPY ou SSO alavancado, Short: SH ou SDS alavancados). 24 horas de negociação: o que torna o Emini atraente para comerciantes ao redor do mundo. Movimentos durante a noite em mercados de ações relacionados, como o DAX ou FTSE, podem ser jogados com o único veículo comercial. Plataforma de negociação eletrônica: suas ordens são inseridas instantaneamente e, quando executadas, você é notificado instantaneamente. Alterar e cancelar pedidos é trivial e # 8211; nenhum telefonema para o seu corretor exigiu & # 8211; e você sabe exatamente onde você fica a cada segundo que você está no comércio. Campo de jogo nivelado: a plataforma de negociação eletrônica Globex significa que os comerciantes grandes e pequenos têm acesso igual ao mercado e os negócios são executados na ordem em que são recebidos. Ao contrário dos futuros negociados em pit, nenhum jogo pode ser jogado. Diferenças de lance / pergunta apertadas: tanto volume é negociado através do Emini, a diferença entre a oferta e o preço do pedido é apenas 1 tick ou 0.25 pontos de índice e # 8211; o mínimo. Grande profundidade de mercado: Mais uma vez, o mercado de Emini é tão líquido, há muito volume de qualquer lado do último preço negociado para grandes pedidos a serem preenchidos com deslizamento mínimo (ou diferença do último preço negociado). Volátil, mas não incontrolável: o Emini está ativo todos os dias, o que proporciona ao comerciante do dia uma grande oportunidade de comércio. Lembre-se, um "sono" e # 8221; O mercado é impossível para o comércio do dia. Mas a volatilidade Emini também é gerenciável e # 8211; exceto talvez em torno de anúncios FOMC & # 8211; e não é conduzido por eventos de notícias individuais da empresa. Baixa taxa de corretagem: as comissões de corretores para negociação Eminis continuam a cair. Os corretores interativos anunciam uma taxa de US $ 0,85 por contrato por lado (a partir de março de 2018). Isso exclui as taxas de câmbio e de compensação e, quando fatores, sua ida e volta # 8221; ou & # 8220; in-and-out & # 8221; A comissão de corretagem é mais próxima de US $ 4,00 por negociação. A tarifa anunciada da TradeStation é US $ 1,15 por contrato por lado, mas isso inclui o uso de sua excelente plataforma de gráficos. Requisito de baixa margem: para abrir uma posição de negociação no dia com intermediários interativos, você só precisa de margem de US $ 2.875 por contrato Emini (em março de 2018). Este requisito de margem dobra para US $ 5.750 por contrato se você ocupa a posição durante a noite. A TradeStation oferece um requisito de margem ainda menor para os comerciantes do dia Emini de US $ 1.265 por contrato. Lembre-se, estes são mínimos absolutos & # 8211; Você deve negociar com muito mais capital por trás de suas posições. Requisito mínimo de tamanho da conta mínima: para abrir uma conta de negociação de futuros com Interactive Brokers, você precisa depositar um mínimo de US $ 10.000. O mesmo depósito mínimo de abertura de conta para a TradeStation é de US $ 5.000. Mas se você é um comerciante de ações ativo, você será classificado como Tradutor do Dia do Padrão e precisará manter um saldo mínimo da conta de US $ 25.000. Taxa de imposto mais baixa que a negociação de divisas ou ações: a receita de negociação de futuros de Emini é tributada em um & # 8220; blended & # 8221; taxa de aprox. 22% (60% de ganhos de capital tributados em 15% + 40% de imposto de renda com 33%). Os ganhos de negociação de ações ou cash forex são tributados em 33%. Esses comentários se aplicam aos residentes de impostos dos EUA e veja abaixo para obter mais detalhes. Nenhuma contabilidade comercial por comércio: Outra vantagem do tratamento fiscal dos futuros Emini é que os requisitos de relatórios fiscais são mínimos. Em particular, não é necessária uma contabilidade comercial por comércio, é necessário apenas o lucro líquido do ano inteiro.
Ao longo dos anos, troquei quase todas as possíveis garantias: ações, opções, commodities, futuros, divisas, fundos mútuos, IPOs, ETFs, etc. Mas alguns anos atrás, finalmente encontrei o que considero ser o veículo comercial ideal # 8211 ; os futuros de E000 S 500. Eu negoço isso exclusivamente agora e não procurei desde então.
Emini Futures vs Forex, estoques e opções?
A seção acima lista uma série de vantagens dos futuros Emini. Mas e em comparação com a negociação de divisas, ações, opções, commodities ou títulos? O vídeo acima foi gravado alguns anos atrás, mas ainda é válido. Aqui estão os principais pontos:
Forex: Forex trading é muito popular, mas tem uma grande desvantagem. Os dados de volume para o forex estão incompletos e # 8211; não há troca central de forex e os bancos, que dominam o comércio forex, não compartilham dados de volume em tempo real. Isso torna muito difícil rastrear o tamanho médio do comércio e ver onde os profissionais estão ativos. Ações: negociação de ações tem duas grandes desvantagens. Embora existam literalmente milhares de ações individuais que você poderia negociar, de 50% a 80% do tempo, eles simplesmente seguem o mercado em geral. Além disso, você está à mercê do & # 8220; risco de evento & # 8221; & # 8211; anúncios de notícias que de repente causam que os preços suba ou mergulhe. Opções: Opções de negociação é muito complicado e # 8211; você tem que obter a direção do movimento para a direita, a magnitude do movimento para a direita e a hora do movimento para a direita. Além disso, há uma série de diferentes estratégias e # 8211; propagação de touro, espetos de touro, borboletas, borboletas de ferro, estradas, estrangulamentos, coleiras, calendário, etc., etc. Minha cabeça dói apenas escrever isso. Commodities: mercados de commodities são dominados pelos Profissionais & # 8211; Se você optar por trocar algo como Orange Juice, você melhor conhece suas coisas (por exemplo, houve uma geada na Flórida durante a noite). Além disso, eles têm muita volatilidade ou não o suficiente. Se você já esteve preso em um limite de bloqueio ou bloquear o limite para baixo, você saberá o que quero dizer com muita volatilidade. Obrigações: Por último, o grandaddy de todos. Grande dinheiro e dinheiro antigo negociam os títulos & # 8211; muitos amadores tentam a sorte deles. E, francamente, eles estão um pouco com sono demais, pelo menos no dia de negociação.
Qual é o tamanho do mercado Emini Futures?
O Emini tornou-se extremamente popular (Emini volume de negociação mensal, 1997-2018)
Os futuros da Emini foram originalmente lançados em setembro de 1997 para atrair investidores não profissionais para os futuros do índice de negociação. Anteriormente, o único jogo na cidade tinha sido o & # 8220; grande & # 8221; Contrato SP & # 8211; mas tornou-se muito caro para o & # 8220; little guy & # 8221; para negociar. Assim, o CME criou o contrato Emini, que era 1/5 do tamanho do & # 8220; grande & # 8221; S & # 038; contrato de futuros P 500 e exigiu 1/5 da margem para negociar.
Mais de 10 anos, o Emini tornou-se um enorme sucesso. Não só com profissionais não profissionais, mas também com comerciantes profissionais. Agora, todos os comerciantes do Emini: fundos de investimento, fundos de pensão, hedge funds, companhias de seguros, empresas de alta freqüência (HFT), sindicatos comerciais e comerciantes individuais / não profissionais.
O gráfico acima mostra o crescimento dos volumes de negociação mensais da Emini. Os grandes pontos de volume de mais de 80 milhões de contratos negociados ocorreram durante as grandes vendas do mercado. O volume médio diário de negociação é regularmente superior a 2 milhões de contratos. Entre 2018 e 2018, os volumes de negociação recuaram, mas essa queda na atividade de negociação foi observada em todos os mercados negociados.
Então, isso coloca o Emini nos 3 melhores mercados mais vendidos no mundo. Aqui estão minhas estimativas do capital diário negociado para cada um desses mercados:
SPY (S & # 038; P 500 Índice ETF) = 106 milhões de negócios diários x $ 200 preço = US $ 21 bilhões no capital Euro / Dólar (Spot Forex) = mercado forex total de US $ 78 bilhões x 24% Participação em euros = US $ 19 bilhões no capital Emini ( ES somente) = 1,6 milhões de negociações diárias x 2 partes x margem $ 5 k por contrato = US $ 16 bilhões em capital.
Nota: O SPY ETF é maior, mas é mais uma posição que leva o mercado do que um veículo comercial no dia.
Emini Futures (ES) superou o & # 8220; Large & # 8221; contrato (SP) em 2009.
O gráfico acima mostra que, durante 2009, o Emini (ES) superou o & # 8220; grande & # 8221; (SP) para se tornar o maior componente do mercado de futuros do índice de ações com pouco mais de 50% do interesse aberto total. Neste gráfico, todos os contratos foram ajustados para o tamanho da margem relativa e # 8211; então os dados de interesse aberto ES são divididos por 5, portanto, diretamente comparável ao contrato SP, etc.
O Emini tornou-se o & # 8216; de-facto & # 8217; veículo comercial de profissionais e o original & # 8220; grande & # 8221; O contrato SP tornou-se um veículo de negociação e cobertura de posição pura, com volumes de negociação bastante reduzidos.
Este não é o que o CME planejou! Eles achavam que os profissionais trocariam o SP e os comerciantes individuais / pequenos poderiam se proteger com o Emini. Suponho que as muitas vantagens do Emini eram muito atraentes para os comerciantes profissionais ignorarem.
Quem negocia Emini Futures?
Emini Trading by Trader Type (Média de 3 a 5 de maio de 2018, Relatório Conjunto CFTC / SEC)
Todos negociam o Emini! O gráfico acima mostra o volume de negociação Emini por tipo de comerciante em 2018:
15 empresas de alta freqüência (HFT) representam um terço do mercado total de Emini. 5.800 comerciantes profissionais (negociação diária ou negociação de posições, ou seja, ocupados durante a noite) representam os outros dois terços do mercado. 6.000 comerciantes amadores (negociando em média 1 contrato por comércio e 1 comércio a cada dois dias) representam apenas 1% do volume total de negociação Emini.
O Nanex Resarch publicou mais alguns pontos de dados com base nos dados CFTC que foram utilizados em um trabalho de pesquisa da Harvard. Entre 17 de setembro e 1 de novembro de 2018, houve:
41,778 contas de negociação Emini ativas Incluindo 30 contas de negociação HFT, e as empresas HFT representaram 46,7% do volume negociado.
Isso significa que há mais perto de 36.000 comerciantes amadores Emini e # 8211; não são 6.000 como previamente estimado pelo CFTC & # 038; SEC. Você pode ler a história completa aqui.
Qual é o melhor Emini Futures To Trade?
Volume de Negociação das Maiores Variedades de Emini (mensalmente)
Com o sucesso do contrato S & # 038; P 500 Emini, o CME (e outras trocas) decidiu lançar mais de 40 outros & # 8220; E-mini & # 8221; e & # 8220; E-micro & # 8221; contratos de futuros!
Estes cobrem índices, metais, commodities e forex adicionais dos EUA, incluindo:
NASDAQ 100 (símbolo NQ, 100 maiores empresas NASDAQ) NASDAQ Composite (símbolo QN, todas 3.000+ NASDAQ) NASDAQ Biotech (símbolo BQ) S & # 038; P Midcap 400 (símbolo EMD) S & # 038; P Smallcap 600 (símbolo SMC ) Dow (símbolo YM, negociado na troca CBOT) Russell 2000 (símbolo TF, negociado na NYBOT / ICE exchange, small cap index, anteriormente ER2 no CME) Russell 1000 (símbolo RF2, negociado na NYBOT / ICE exchange, big cap index, anteriormente RS no CME) Metais e commodities como o cobre, o ouro, a prata, o milho, o trigo, a soja, o gás natural, o petróleo bruto, o óleo de aquecimento e as taxas de gasolina sem chumbo contra o dólar norte-americano, como o euro, a libra esterlina, o franco suíço, o japonês Yen, Dólar Australiano, Dólar Canadense e Opções de Renminbi Chinês no S & # 038; P 500 Emini e NASDAQ 100 Emini.
No entanto, o S & # 038; P 500 Emini continua a dominar os futuros do índice conforme mostra o gráfico acima dos volumes de negociação mensais. E dos 40 + & # 8220; E-mini & # 8221; e & # 8220; E-micro & # 8221; contratos, apenas 10 têm volumes de negócios diários superiores a 1.000 contratos. Dadas essas estatísticas, não me surpreenderia ao ver o número de & # 8220; E-mini & # 8221; e & # 8220; E-micro & # 8221; contratos racionalizados no futuro.
Então, qual contrato de futuros Emini é o melhor para negociar? IMHO o S & # 038; P 500 Emini é o melhor, mas você também pode considerar:
Dow (símbolo YM): O YM foi muito popular alguns anos atrás. Os comerciantes gostaram dos movimentos de tendência mais suaves / menos voláteis. No entanto, a menor liquidez significava que os enchimentos eram mais pobres e o deslizamento maior. Atualmente, os volumes de negociação da YM estão baixos e o & # 8220; hype & # 8221; Desceu um pouco. NASDAQ 100 (símbolo NQ): o NQ também foi popular alguns anos atrás. Os comerciantes gostaram dos movimentos de tendência maiores, já que o índice NASDAQ possui um beta maior do que o índice P & S 038; P 500. No entanto, assim como o YM, os volumes de negociação estão baixos e o hype & # 8221; saiu.
Neste site & # 8211; e quando os comerciantes estão falando um com o outro e # 8211; a palavra Emini geralmente se refere ao contrato de futuros S & # 038; P 500 Emini.
Qual margem é necessária para negociar Emini Futures?
A resposta a esta pergunta depende do corretor de futuros que você escolher para negociar. E existem 3 diferentes valores de $ que importam:
Margem Inicial Intraday: o valor que você precisa em sua conta para colocar um pedido de negociação Emini day. Varia entre aprox. US $ 1.155 e US $ 2.625, dependendo do seu corretor e da atual volatilidade do mercado. Margem inicial durante a noite: o valor que você precisa em sua conta para colocar um comércio Emini durante a sessão durante a noite ou depois do horário. Isso varia entre aprox. $ 4.620 e $ 5.250, novamente dependendo do seu corretor e da atual volatilidade do mercado. Conta mínima para abrir: o montante que você precisa para abrir uma conta de negociação de futuros. Varia entre US $ 5.000 e US $ 10.000, dependendo do seu corretor.
A maioria dos comerciantes, quando começam, quer saber qual é o capital mínimo que precisam para começar a comercializar dia. Embora a & # 8216; Intraday Initial Margin & # 8217; o montante pode ser apenas de US $ 1.155, o mínimo real é o valor para abrir uma conta & # 8211; que pode ser de US $ 10.000.
Mas ao invés de saltar de imediato e abrir um futuro de comércio de conta para dia, você melhorará a troca de papel ou a negociação em uma conta de simulador primeiro.
Como os Emini Futures funcionam?
A primeira coisa que você precisa é uma conta de corretagem de futuros. Isso é diferente de um & # 8220; normal & # 8221; conta de negociação de ações e # 8211; porque é governado por diferentes regulamentos & # 8211; mas funciona da mesma maneira. Os corretores interativos são uma excelente opção. Eu particularmente gosto disso, eles estão voltados para ser 100% on-line & # 8211; Por exemplo, o processo de inscrição é 100% eletrônico. Mas eles não são a única opção.
Ter sua conta de corretagem ligada ao seu provedor de plataforma de gráficos é uma maneira muito rentável de ir. Tanto a TradeStation quanto o NinjaTrader, as principais plataformas de gráficos, agora oferecem serviços de corretagem de futuros.
A segunda coisa que você precisa é uma plataforma de gráficos e metodologia de negociação. Há dezenas de plataformas de gráficos diferentes (I & # 8217; revêmos as principais opções aqui) e centenas, senão milhares, de diferentes metodologias de negociação (aqui é como eu negocio).
Vamos assumir que você está seguindo o mercado Emini em sua plataforma de gráficos e sua metodologia de negociação lhe deu um sinal para comprar & # 8211; ou & # 8220; go Long & # 8221; & # 8211; o mercado.
Nesta fase, você pode ter financiado sua conta de corretagem de futuros e ter algum capital inicial que você deseja negociar. Ou você pode ser & # 8220; paper trading & # 8221; e usando a funcionalidade do simulador de negociação de seu corretor para fazer negócios. De qualquer forma, você insere uma ordem Comprar na tela de entrada de pedido do seu corretor & # 8217; & # 8211; escolhendo um & # 8220; no mercado & # 8221; ordem (que irá levá-lo imediatamente no preço & # 8220; pedir & # 8221; preço) ou um & # 8220; limite & # 8221; ordem (que irá levá-lo quando o seu pedido ao preço que você indicou é atingido) do atual contrato de futuros Emini.
O número de contratos para os quais você efetua um pedido dependerá do tamanho da sua conta, dos requisitos de margem do seu corretor e da sua tolerância ao risco. Você deve colocar imediatamente seu objetivo de lucro e parar as ordens de perda & # 8211; Eu uso um alvo de 4 pontos e uma parada de 4 pontos.
Supondo que você tenha a direção da tendência correta, seu objetivo de lucro será atingido e você ganhará 4 pontos de lucro, menos comissões de corretagem. 4 pontos Emini equivale a US $ 200 por contrato negociado. As comissões de corretagem são aproximadamente US $ 4 por contrato negociado, pelo que o lucro líquido é de US $ 196 por contrato. Se você tem uma conta de US $ 25.000, você pode negociar 5 contratos Emini e, portanto, seu lucro líquido seria de US $ 980:
Se você tiver uma direção de direção errada, sua ordem de perda de parada seria atingida e sua perda seria $ 1.020:
Depois de sair do comércio, certifique-se de que todas as ordens pendentes são canceladas. Se o seu objetivo de lucro foi atingido, certifique-se de que sua ordem de perda de parada seja cancelada. Se sua parada de perda foi atingida, certifique-se de que sua ordem de lucro seja cancelada. No final do dia, seu corretor deve enviar-lhe uma declaração por e-mail com quaisquer transações realizadas durante o dia # 8211; verifique a declaração para confirmar o seu lucro / perda líquida diária e certifique-se de que você # 8220; & # 8220; plano & # 8221; (ou seja, não ocupando posições em destaque).
Como os futuros Emini são tributados?
Estes comentários aplicam-se aos residentes fiscais dos EUA e NÃO devem ser considerados conselhos fiscais. Lembre-se de sempre consultar seu próprio profissional de impostos ou contador.
Conforme mencionado acima, os futuros Emini são tributados em uma taxa de imposto atrativa # 8211; um & # 8220; misturado & # 8221; taxa de 60% da (menor) taxa de ganhos de capital de longo prazo + 40% da taxa de imposto de renda ordinária (maior).
Para a maioria dos comerciantes isso equivale a uma taxa entre 19% e 22%. Por outro lado, se você negociar ações ou Forex, seus ganhos de capital de curto prazo são tributados como renda ordinária & # 8211; que para a maioria dos comerciantes é uma taxa de imposto entre 25% e 33%. Você paga apenas a (menor) taxa de ganhos de capital a longo prazo se você mantiver ações por mais de 1 ano.
A sua taxa de imposto real para negociação de futuros futuros dependerá da sua receita total e do suporte fiscal resultante. Por exemplo:
Receita total inferior a US $ 100k: 60% na taxa de ganhos de capital a longo prazo de 15% + 40% à taxa de imposto de renda ordinária de 25% = taxa de imposto de 19%. Receita total de US $ 100k a US $ 200k: 60% na taxa de ganhos de capital a longo prazo de 15% + 40% na taxa de imposto de renda ordinária de 28% = taxa de imposto de 20,2%. Receita total de US $ 200k a US $ 400k: 60% a uma taxa de ganhos de capital de longo prazo de 15% + 40% à taxa de imposto de renda ordinária de 33% = taxa de imposto de 22,2%.
Além disso, os comerciantes Emini têm um tempo muito mais fácil de fazer seus impostos no final do ano. Os comerciantes de ações têm que relatar todos os negócios que eles fazem e # 8211; Os comerciantes de Emini só têm que reportar seus lucros líquidos para o ano. Seu corretor irá enviar-lhe um formulário 1099-B do IRS no final do ano e você apenas transferirá esse número (contratos da Seção 1256 da IRC) para o formulário 6781 do IRS em sua declaração de imposto de renda. Se você tiver uma posição de futuro durante o encerramento do final do ano, seu corretor o marcará automaticamente no mercado e calculará os lucros realizados e não realizados.
Por fim, as perdas de negociação de futuros Emini podem ser # 8220; levadas de volta & # 8221 ;. Isso significa que as perdas comerciais que você incorre neste ano atual podem ser usadas para obter um reembolso de imposto sobre os impostos pagos sobre os lucros realizados em um ano anterior. Este & # 8220; carryback & # 8221; pode ser aplicado aos lucros de negociação nos últimos 3 anos, arquivando o Formulário 1040-X do IRS ou o formulário 1045. Quaisquer perdas comerciais que você não carregou & # 8221; pode ser & # 8220; levado para a frente & # 8221; indefinidamente.
Qual é o símbolo Emini Futures?
O símbolo de futuros Emini é ES e cada contrato Emini é designado por ES mais um código para o mês e ano de vencimento. Os futuros de Emini expiram trimestralmente em março, junho, setembro e dezembro, e estes são indicados pelas letras "# 8201 ;, # 8220; M & # 8221 ;, & # 8220; U & # 8221; e & # 8220; Z & # 8221; respectivamente.
Então ES11H (ou ESH11) é o símbolo do ticker para um contrato de futuros Emini S & # 038; P 500 que expira em março de 2018. Aqui estão os símbolos futuros do Emini para 2018:
Contrato de março de 2018: ES18H (ou ESH18) Contrato de junho de 2018: ES18M (ou ESM18) Contrato de setembro de 2018: ES18U (ou ESU18) Contrato de dezembro de 2018: ES18Z (ou ESZ18)
Para facilitar as coisas, você também pode traçar um & # 8220; contínuo & # 8221; contrato na maioria das plataformas de gráficos. Os provedores de dados juntam-se (ou concatenam) símbolos de quartos adjacentes para que você possa traçar um histórico longo de cada contrato. Na TradeStation, o contrato contínuo de futuros Emini tem um símbolo de @ES.
Quais são as Horas de Negociação de Emini Futures?
Emini futuros horários de negociação são quase 24/5.
O comércio semanal do Emini abre no domingo às 17h (CST) e fecha na sexta-feira às 15h15. O comércio é quase 24 horas por dia, com uma curta pausa todos os dias entre as 15h15 e as 15h30 e depois entre as 16h15 e as 17h00 para qualquer manutenção agendada.
O comércio é dividido em duas sessões, a sessão do dia e a sessão após as horas:
A negociação da sessão diária começa às 8:30 da manhã e fecha às 15h15 (CST) O início do horário comercial começa às 15h30 e continua até a abertura da sessão do próximo dia.
A maior atividade e volume comercializado, obviamente, acontece durante a sessão do dia. No entanto, os lançamentos de dados antes da sessão do dia aberto geralmente podem gerar grande atividade, assim como qualquer notícia importante da Europa.
Quando Emini Futures expira?
Emini contratos & # 8220; rollover & # 8221; (para o próximo contrato ativo) e depois expirar & # 8201; a cada trimestre.
A expiração do contrato é na terceira sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro. No entanto, rollover contrato e # 8211; quando a maioria das negociações se move para o próximo contrato & # 8211; é a data muito mais importante.
O rolamento do contrato é na segunda quinta-feira de março, junho, setembro e dezembro, a menos que o mês de rolagem comece na sexta-feira, caso em que é na 1ª quinta-feira do mês.
Aqui estão as datas de renovação do contrato de futuros Emini para 2018:
Quinta-feira, 7 de dezembro de 2017: Rollover para o contrato de março de 2018 Quinta-feira, 8 de março de 2018: Rollover para o contrato de junho de 2018 Quinta-feira, 7 de junho de 2018: Rollover para o contrato de setembro de 2018 Quinta-feira, 13 de setembro de 2018: Rollover para o contrato de dezembro de 2018 quinta-feira, 13 de dezembro de 2018: Rollover para o contrato de março de 2019.
Nota: Os futuros de Forex negociados na plataforma CME Globex (ou seja, EC, JY, etc.) geralmente rolam na segunda-feira antes dos futuros do índice de ações Emini (ou seja, ES) rolando.
Emini futuros & # 8220; liquidar & # 8221; no final de cada trimestre, mas a maioria dos comerciantes liquidou suas posições na & # 8220; old & # 8221; contrato e movido para o & # 8220; novo & # 8221; contrato. Se você estiver segurando uma posição de futuros Emini no momento da liquidação, sua conta de negociação é creditada em qualquer lucro (ou debitado qualquer perda) nesse contrato e sua posição encerrada. Ao contrário dos futuros de commodities como o cobre ou o petróleo bruto, a entrega física na liquidação não existe para contratos de futuros financeiros como o Emini.
Emini Futures Trading Calendar 2018.
O Emini segue os feriados normais do mercado de ações. Aqui está o calendário de férias Emini futuros para 2018:
1 de janeiro de 2018: o dia do ano novo 15 de janeiro de 2018: dia de Martin Luther King 19 de fevereiro de 2018: dia do presidente 30 de março de 2018: sexta-feira santa 28 de maio de 2018: Memorial Day 4 de julho de 2018: Dia da Independência 3 de setembro de 2018 : Dia do Trabalho 22 de novembro de 2018: Dia de Ação de Graças 25 de dezembro de 2018: Dia de Natal 1º de janeiro de 2019: Dia do Ano Novo.
E você sempre pode encontrar os horários de abertura e fechamento exatos no site do grupo CME aqui. Aqui está o calendário público Emini-Watch com importantes datas de negociação Emini:
Se você usa o Google Calendar, basta clicar no & # 8220; + & # 8221; (inferior direito no calendário abaixo) e ele importará este calendário de negociação Emini em seu calendário pessoal do Google. O calendário também pode ser importado para outros aplicativos de calendário usando esses links: formato iCal e formato HTML.
Espero que você tenha encontrado este artigo importante sobre S & # 038; P 500 Emini futuros úteis.
Emini-Watch é tudo sobre a Emini Trading e a série "Better" de Indicadores de Negociação. Os futuros de Emini são provavelmente o melhor veículo de negociação do dia no mundo de hoje e os indicadores de "Melhor" são um conjunto muito exclusivo de 3 indicadores não correlacionados que lhe darão um dia útil substancial. mais & # 187;
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