algoritmo de bandas de Bollinger
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Calculando Buginger Band corretamente.
Minha banda Bollinger aparece como a abaixo, o que não parece certo. Alguma idéia do que há de errado no meu código para calcular as bandas de bollinber superior e inferior?
Eu obtive meus dados a partir daqui.
cálculo para bollinger.
Tente traçar a média de rolamento em relação às suas cotações para o SP e veja se isso faz sentido. Embora sua linha de código para calcular o significado do rolamento esteja correta, pode haver algo errado nos dados que você passa como entrada.
Eu acredito que as respostas dadas aqui são incorretas à medida que retornam o desvio padrão da amostra enquanto a medida da população é o cálculo correto para as Bandas de Bollinger. As bandas que usam a amostra calc serão muito amplas. Pandas não parece permitir uma escolha entre os cálculos da amostra e da população para qualquer solução apresentada aqui.
Numpy permite uma escolha, então deve ser usado até que uma solução de pandas adequada seja apresentada.
John Bollinger, CFA, CMT.
Bem, parece que os pandas me alcançaram. Isso funciona corretamente agora.
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Uso de bandas de Bollinger.
Eu olhei através de várias fontes em bandas de Bollinger e não vejo receitas claras de seu uso. Wikipedia diz que "o uso de bandas de Bollinger varia muito entre os comerciantes". A discussão da QSE parece também dizer "Assim como todos os outros que estão abaixo desse caminho, você terá que provar essas coisas para você".
Pergunta Você seria tão amável de compartilhar comigo sua experiência - como (e quando) você os usa? quais são os resultados? e que ideia está por trás disso?
Deixe-me dizer o que eu entendo - se o mercado estiver em tendência horizontal, ou seja, podemos pensar nisso como preço = Const + ruído. Então, é razoável esperar que, se em algum momento o preço for bastante grande, então ele voltará a significar - por isso, ficamos curtos em grande preço e vendemos no futuro, quando ele retorna à tendência (= Const).
No entanto, se tivermos uma tendência positiva: preço (t) = A * t + B + ruído, depende muito de quão rápido o ruído está mudando, quão grande é A e a volatilidade do ruído. Uma vez que a tendência é muito rápida mesmo se o preço estiver longe da tendência e ele retornará à tendência algum tempo depois, no momento do retorno, será muito alto do que antes (por causa da tendência), então, se você for curto - você vai perder.
Eu joguei um pouco com aqueles e meus resultados foram misturados. As bandas de Bollinger mostram, essencialmente, o preço relativo à volatilidade da janela rolante.
Uma interpretação é que, se o preço atual deixar as bandas de Bollinger, uma tendência ou movimento emerge (claro, dependendo do seu cronograma como com todos os indicadores técnicos) nessa direção. A estratégia seria comprar assim que a banda superior fosse atravessada de baixo e fechar a posição assim que o preço atravessar a média móvel com o mesmo comprimento que as bandas. Intuitivamente, troque quando o preço está mais longe da média móvel do que um múltiplo de desvio padrão (maior múltiplo => menos negócios, possivelmente movimentos mais fortes). Em quadros de vários dias (entre 4 e 60, iirc), isso resultou em resultados agradáveis em ações (em moedas de carteiras), mas eu suponho que é principalmente devido ao viés de teste. Nada consistente ou confiável que eu achei digno de explorar dado a pressão do trabalho real. Talvez no futuro.
Outra interpretação poderia ser trocar o outro caminho: à medida que o preço sai da banda, ele logo deve entrar novamente. No entanto, não consegui chegar a uma estratégia comercial que, até mesmo, tenha sentido o sentido remoto, então não explorei isso.
O uso mais provável na prática eu assumiria estar em algum lugar na área de um indicador de curto a meio prazo para o risco de equidade, mas preferiria que os métodos econométricos verdadeiros fossem honestos.
John Bollinger, o desenvolvedor de Bollinger Bands, fornece descrições dos métodos que ele sugere para usar suas bandas em seu site BBands. Eles podem ser encontrados em Quatro Métodos na área de suporte. Bandas Bollinger são mais eficazes quando usadas com outros indicadores para confirmação, e são muito poderosas para a reversão média e para os breakouts de preços. Na página inicial do BBands, há um webinar gratuito com 22 regras para usar as bandas que fornecem muita orientação para uso.
O uso de Bollinger Bands como indicador de volatilidade é uma prática estranha. Como o cálculo é baseado na volatilidade dos ativos, em vez disso, retorna volatilidade. Então, qualquer grande peça de tendência irá conter um canal de Bollinger Bands mais amplo, do que uma peça macia simples e fofa, onde o desvio é real.
Uma abordagem diferente para a abordagem mais usual aqui, Bandas Bollinger são uma medida da volatilidade, as diferenças entre compradores e vendedores. Assim, tanto os compradores quanto os vendedores são comprados / vendidos, as bandas de bollinger se espremem além da média como precursora de um movimento de tendência acentuada. Eu uso uma Bollinger Band Squeeze para destacar um movimento de preços iminente.
Perdoe-me, eu trabalho com gráficos mais do que algoritmos e não consigo sugerir os cálculos para isso, talvez ele o inicie no caminho. Muito bem sucedida.
Tales From The Trenches: uma estratégia Bollinger Band® simples.
Bollinger Bands® foram criados por John Bollinger nos anos 80, e eles rapidamente se tornaram uma das ferramentas mais utilizadas na análise técnica. Bollinger Bands® consiste em três bandas - uma banda superior, média e baixa - que são usadas para destacar preços extremos de curto prazo em uma segurança. A banda superior representa o território de sobrecompra, enquanto a banda inferior pode mostrar-lhe quando uma segurança é sobrevendida. A maioria dos técnicos usará Bollinger Bands® em conjunto com outras ferramentas de análise para obter uma imagem melhor do estado atual de um mercado ou segurança. (Para saber mais sobre como Bollinger Bands® são construídos, consulte The Basics of Bollinger Bands®).
A maioria dos técnicos usará Bollinger Bands® em conjunto com outros indicadores, mas queríamos dar uma olhada em uma estratégia simples que use apenas as bandas para tomar decisões comerciais. Verificou-se que a compra das quebras do Bollinger Band® inferior é uma forma de aproveitar as condições de sobrevoo. Geralmente, uma vez que uma banda baixa foi quebrada devido a vendas pesadas, o preço do estoque retornará para trás acima da banda baixa e se dirigirá para a banda do meio. Este é o cenário exato de que essa estratégia tenta aproveitar. A estratégia exige um fechamento abaixo da banda inferior, que é usado como sinal imediato para comprar o estoque no dia seguinte.
Exemplo 1: Intel Corp. (INTC)
Abaixo está um exemplo de como esta estratégia funciona em condições ideais.
A Figura 1 mostra que a Intel quebra o menor Bollinger Band® e fecha abaixo em 22 de dezembro. Isso apresentou um sinal claro de que o estoque estava em território de sobrevenda.
Nossa estratégia simples de Bollinger Band® exige um fechamento abaixo da banda baixa seguida de uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes entrariam em suas posições. Isso resultou ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel negociaria abaixo da banda baixa. A partir desse dia, a Intel subiu o caminho até a Bollinger Band® superior. Este é um exemplo de livro didático sobre o que a estratégia está procurando.
Embora o movimento de preços não tenha sido importante, esse exemplo serve para destacar as condições que a estratégia procura aproveitar. (Para leitura relacionada, veja Lucrando no Squeeze.)
Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida usando esta estratégia é encontrado no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando quebrou o Bollinger Band® inferior em 12 de junho de 2006.
NYX estava claramente em território de sobrevenda. Seguindo a estratégia, os comerciantes técnicos entrariam suas ordens de compra para a NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Band® inferior para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas essa seria a última vez que fechou abaixo a banda baixa para o resto do mês.
Este é o cenário ideal que a estratégia procura capturar. Na Figura 2, a pressão de venda era extrema e, enquanto o Bollinger Bands® se ajustou para isso, 12 de junho marcou a venda mais pesada. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os comerciantes entram logo antes da reviravolta.
Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO)
Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda baixa em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata do estoque no próximo dia de negociação.
Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão sobre o estoque. Enquanto todos os outros estavam vendendo, a estratégia exige uma compra. A ruptura do Bollinger Band® inferior indicou uma condição de sobrevenda. Isso resultou correto, como o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo testou novamente a banda baixa, mas não fechou abaixo. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda baixa enquanto marchava para cima em direção à banda superior.
Riding the Band Downward.
Como todos sabemos, cada estratégia tem suas desvantagens e esta definitivamente não é exceção. Nos exemplos a seguir, demonstraremos as limitações desta estratégia e o que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado.
Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você achará que o preço continua seu declínio quando ele desloca a banda para baixo. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. A longo prazo, a estratégia geralmente é correta, mas a maioria dos comerciantes não será capaz de resistir às quedas que podem ocorrer antes da correção.
Exemplo 4: Máquinas de negócios internacionais (IBM)
Por exemplo, a IBM fechou abaixo da menor Bollinger Band® em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente em território de sobrevenda. A estratégia exigiu uma compra no estoque no próximo dia de negociação. Como os exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia de baixa; Este foi um pouco incomum na medida em que a pressão de venda fez com que o estoque baixasse pesadamente. A venda continuou bem após o dia em que o estoque foi comprado e as ações continuaram a fechar abaixo da faixa baixa para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda terminou e as ações se viraram e voltaram para a banda do meio. Infelizmente, por este tempo o dano foi feito.
Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL)
Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo do Bollinger Bands® inferior em 21 de dezembro de 2006.
A estratégia exige comprar ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem. A pressão de venda continuou a retirar o estoque para baixo, onde atingiu uma baixa intradía de US $ 76,77 (mais de 6% abaixo da entrada) após apenas dois dias desde a entrada da posição. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que não conseguiram suportar uma redução de curto prazo de 6% em dois dias, essa correção foi de pouco conforto. Este é o caso em que a venda continuou em face do território de sobrevoo claro. Durante o selloff, não havia como saber quando terminaria.
A estratégia estava correta ao usar o menor Bollinger Band® para destacar as condições do mercado sobrevoado. Estas condições foram rapidamente corrigidas à medida que as ações se dirigiam de volta para o meio Bollinger Band®.
Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Nessas condições, não há como saber quando a pressão de venda terminará. Portanto, uma proteção deve ser implementada uma vez que a decisão de compra foi feita. No exemplo da NYX, o estoque subiu sem medo depois de fechar abaixo a Bollinger Band® inferior uma segunda vez. A estratégia corretamente nos levou a esse comércio.
Tanto a Apple quanto a IBM eram diferentes porque não quebraram a banda baixa e a rebote. Em vez disso, eles sucumbiram à pressão de venda e arrasaram a banda baixa para baixo. Isso geralmente pode ser muito caro. No final, a Apple e a IBM se viraram e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para proteger-nos de um comércio que continuará a subir na banda é usar ordens stop-loss. Ao pesquisar esses negócios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria levado você para fora das negociações ruins, mas ainda não o teria tirado daquelas que trabalhavam. (Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.)
Comprar no break do Bollinger Band® inferior é uma estratégia simples que muitas vezes funciona. Em todos os cenários, a ruptura da banda baixa estava em território de sobrevenda. O momento dos negócios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram o Bollinger Band® inferior e entram no território de sobrevenda enfrentam uma forte pressão de venda. Esta pressão de venda geralmente é corrigida rapidamente. Quando esta pressão não é corrigida, as ações continuaram a fazer novos mínimos e continuar a sobreviver ao território. Para efetivamente usar essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. As ordens de perda de parada são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que continuará a subir na faixa baixa e criar novos mínimos.
algoritmo de bandas de Bollinger
Eu sou novo para escrever algos aqui. Alguém poderia me ajudar a começar a escrever uma banda de bollinger simples algo? Gostaria de ir muito tempo quando há uma cruz sobre o desvio padrão de 20 dias / 2, banda alta de bollinger. Fique curto quando há uma cruz abaixo da faixa baixa de Bollinger.
Obrigado pela ajuda!!
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Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
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algoritmo de bandas de Bollinger
Vender quando o preço for superior a 1.75 desvios-padrão acima da média móvel de 20 dias após o fechamento de qualquer posição longa existente.
Compre quando o preço for inferior a 1,75 desvio padrão abaixo da média móvel de 20 dias após o fechamento de qualquer posição curta existente.
Espero que haja um ou mais erros.
As bandas parecem um pouco largas no início do backtest (em torno de março de 2018). Como você está colocando-os no início? Parece que eles não devem começar até que você tenha uma janela de dados completa, certo?
O backtest começa em 2018-01-01 e usa uma Média Mínima de 20 períodos que são NaNs até 2018-01-31. O MA20 é então usado para calcular um desvio padrão de 20 períodos, então isso é NaNs até 2018-02-28. O gráfico começa corretamente em 2018-02-28, isto é, dia 39 (eu acho).
Acho que o gráfico está correto, pois vejo o mesmo em um gráfico do Excel. O preço da ação passou de 218,92 em 2018-01-31 para 272,95 em 2018-02-14, portanto, a largura das bandas no início. (I & # 39; m usando os preços do Yahoo que são ligeiramente diferentes dos de Quantopian).
O gráfico do Excel está aqui:
Talvez o Quantopian possa adotar esse formato e mostrar o & # 39; início & # 39; dados? Parece que se um dos quatro & # 39; Record & # 39; itens de dados é um NaN, então nenhum deles é mostrado.
Entendi. não vemos a janela de dados dos quais as bandas iniciais se baseiam. Presumivelmente, isso pode ser corrigido com alguma lógica, de modo que você comece a traçar os preços imediatamente, mas segure em traçar as faixas até que haja dados suficientes.
A propósito, as pessoas realmente ganham dinheiro consistentemente com algoritmos baseados em Bollinger Bands? Parece que você precisa de uma série de tempo de preços quasi estacionário. Meu pensamento é que o primeiro seria exibir a estacionaria (não sabe como fazer isso) e, em seguida, aplicar algo como as Bandas de Bollinger. Como você encontrou CMG como estoque para backtest?
Essa é uma ideia interessante de segurar - eu poderia tentar isso como um exercício. Eu não sei se muitas pessoas realmente usam Bollinger Bands agora - eu apenas gosto deles como um exercício de aritmética. As pessoas falam sobre "reversão média" um pouco, então faz sentido para mim. Por acaso eu estava lendo algo de 2004 ontem sobre séries temporárias estacionárias quando eu estava procurando a definição de Bollinger Bands: veja: trade2win / boards / technical-analysis / 7930-bollinger-band-excel-calculation. html.
Eu fiz a primeira corrida do curso de Investimento Computacional em Coursera (veja: https: // coursera / course / compinvesting1) que eu realmente gostei. Nós fizemos algum trabalho de casa do Excel e usei a CMG como uma das ações lá, então, quando eu queria jogar com Bollinger Bands no Excel, eu usei isso como eu ainda tinha a planilha! Eu não tenho idéia de como eu escolhi originalmente - acho que eu vi isso em ThinkorSwim como um grande motor no dia ou similar.
Existe algum código revisado em https: // quantopian / posts / fethcher-post-func-and-accessing-calculations-in-handle-data onde você pode ver um resultado ligeiramente diferente para a gravação / criação de gráficos.
Bom material, Peter, e obrigado por compartilhar!
Mas, eu me pergunto por que você está calculando a coluna intermediária & # 39; ABS & # 39 ;? Não deve ser calculado o STDDEV calculado simplesmente com base no & # 39; preço & # 39 ;? Essa é uma das razões pelas quais leva 40 dias para sair da terra de NaN (olhando para trás nos dados de lookbacked), e acho que o stddev baseado no abs () pode ser uma métrica diferente.
Dê uma olhada no que traço no yahoo finance para o delicioso CMG em 2018 com os mesmos parâmetros BB e lookback:
Eu acho que há muita confusão sobre Bollinger Bands e eu apenas vi alguns cálculos diferentes. Isto é de Bollinger On Bollinger Bands & # 39 ;:
"Para calcular o desvio padrão, você primeiro mede a média do conjunto de dados e depois subtrai essa média de cada um dos pontos no conjunto de dados. O resultado é uma lista dos desvios da média - alguns negativos, alguns positivos. Quanto mais volátil a série, maior a dispersão da lista. O próximo passo é somar a lista. No entanto, a lista como será totalizará zero, porque as vantagens compensarão os desvios. Para medir a dispersão é necessário livrar-se dos sinais negativos. Isso pode ser feito simplesmente cancelando os sinais menos. A medida resultante, desvio absoluto médio, foi um dos cálculos que inicialmente foram considerados. A alunação dos membros da lista também elimina os números negativos - um número negativo multiplicado por um número negativo é um número positivo - esse é o método usado no desvio padrão. Os últimos passos são fáceis - ter quadrado a lista de desvios, calcular o desvio quadrático médio e pegar a raiz quadrada. & Quot;
O cálculo no Excel vinculado a aqui futuresmag / pages / downloads / spreadsheets. php concorda comigo e produz as primeiras bandas no dia do 40º preço. Muitos outros calculam a média dos primeiros 20 dias e depois subtraem-lo de cada dia em um tipo de viagem no tempo. Que confusão.
Uau - agora, eu adoro Futures Mag, mas a planilha do Excel está errada em outro nível :(. Olhe para o calc para cada banda, está tomando o desvio padrão do fechamento de dados E o SMA. Por exemplo, em F64 e G64, deve ser. STDDEV (C44: C64), não C44: D64. O último não faz sentido, para adicionar a SMA nas estatísticas e provavelmente é apenas um erro de digitação infeliz.
Não creio que você tenha feito isso. Você colocou o que o esotor da Trade2win disse, e acho que eu simplesmente não concordo.
[Oh, eu me pergunto se esse tipo de letra C44: D64 essencialmente faz o mesmo no final, como essiotrot na essência - talvez assim. ]
A função stddev já subtrai a média do conjunto de dados para cada ponto, então não precisamos fazer isso de novo. Caso contrário, você está subtraindo a média duas vezes, o que resultará em bandas menos voláteis. Veja quanto é mais suave do que no gráfico de URL que postei.
Então, eu recomendo:
Como eu disse, compare no yahoo finance ou qualquer pacote comercial para ter certeza. Algo assim é provavelmente a melhor fonte independente para validar. Estou feliz por estar incorreto e aprender também :).
Bom uso da nova ferramenta de busca!
Com respeito, e obrigado,
No entanto, em algumas pesquisas mais, eu vi muitas "formulações", mesmo com o SDD do SMA.
Então, eu concordo que há muita confusão lá fora. Espero que isso aclare isso neste caso.
Ironicamente - sua codificação funciona melhor & quot; No que diz respeito a retornos totais e redução máxima!
Então, quem é para discutir? Ha! :)
Ei pessoal, eu realmente não sei muito sobre a programação, mas eu tenho esse conjunto de dados que eu gostaria de testar esse algoritmo, mas continuo recebendo um erro ao não conseguir criar logs, entende o problema? Obrigado https: //raw. github/SjengJanssen/KEES/master/KEES3.csv.
Você estaria disposto a publicar algum / todo o algoritmo? É um pouco difícil de resolver com apenas os dados que você presumivelmente usará como uma entrada para o algoritmo.
Jonas, eu não reconheço esse problema. Por favor, coloque-me uma nota em [email & # 160; protected] com o erro completo, ou melhor ainda, um código de exemplo com o qual posso reprovar o problema. Obrigado!
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Por favor, esqueça o que eu disse, ele disse que esse backtest não criou nenhum logs & quot; Depois disso, deu um erro de data quando experimentava. Basicamente, o que eu estou tentando fazer é mudar o código de tal forma que, em vez do estoque CMG, ele pode fazer um backtest no rastreador "Think AEX" (bloomberg / quote / TDT: NA). Mas a principal questão para começar parece ser que não consigo encontrar esse rastreador (ele não encontra o próprio índice (36255), mas apenas para 2008/2009) e, em seguida, outro problema seria se este algoritmo realmente funcionaria com rastreadores em todos?
Jonas, nós só temos ações e ETFs negociados nos EUA em nosso banco de dados. Esse rastreador parece ser negociado em Amsterdã.
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Esta versão inacabada / não testada usa seus dados github. É apenas um exercício de programação para mim, mas pode ajudá-lo um pouco.
Muito obrigado Peter, eu tentarei trabalhar com ele.
você pode fazer 2. um para posições longas e um para posições curtas? Em outras palavras, um algo para longas posições longas de rastreamento somente. e 1 rastreamento de postições curtas.
Eu não tenho muita certeza do que você quer dizer. Como uma aparente, esta é a implementação mais simples de criar as bandas com as quais eu poderia surgir.
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou contate-nos enviando comentários.
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Deixe-me dizer o que eu entendo - se o mercado estiver em tendência horizontal, ou seja, podemos pensar nisso como preço = Const + ruído. Então, é razoável esperar que, se em algum momento o preço for bastante grande, então ele voltará a significar - por isso, ficamos curtos em grande preço e vendemos no futuro, quando ele retorna à tendência (= Const).
No entanto, se tivermos uma tendência positiva: preço (t) = A * t + B + ruído, depende muito de quão rápido o ruído está mudando, quão grande é A e a volatilidade do ruído. Uma vez que a tendência é muito rápida mesmo se o preço estiver longe da tendência e ele retornará à tendência algum tempo depois, no momento do retorno, será muito alto do que antes (por causa da tendência), então, se você for curto - você vai perder.
Eu joguei um pouco com aqueles e meus resultados foram misturados. As bandas de Bollinger mostram, essencialmente, o preço relativo à volatilidade da janela rolante.
Uma interpretação é que, se o preço atual deixar as bandas de Bollinger, uma tendência ou movimento emerge (claro, dependendo do seu cronograma como com todos os indicadores técnicos) nessa direção. A estratégia seria comprar assim que a banda superior fosse atravessada de baixo e fechar a posição assim que o preço atravessar a média móvel com o mesmo comprimento que as bandas. Intuitivamente, troque quando o preço está mais longe da média móvel do que um múltiplo de desvio padrão (maior múltiplo => menos negócios, possivelmente movimentos mais fortes). Em quadros de vários dias (entre 4 e 60, iirc), isso resultou em resultados agradáveis em ações (em moedas de carteiras), mas eu suponho que é principalmente devido ao viés de teste. Nada consistente ou confiável que eu achei digno de explorar dado a pressão do trabalho real. Talvez no futuro.
Outra interpretação poderia ser trocar o outro caminho: à medida que o preço sai da banda, ele logo deve entrar novamente. No entanto, não consegui chegar a uma estratégia comercial que, até mesmo, tenha sentido o sentido remoto, então não explorei isso.
O uso mais provável na prática eu assumiria estar em algum lugar na área de um indicador de curto a meio prazo para o risco de equidade, mas preferiria que os métodos econométricos verdadeiros fossem honestos.
John Bollinger, o desenvolvedor de Bollinger Bands, fornece descrições dos métodos que ele sugere para usar suas bandas em seu site BBands. Eles podem ser encontrados em Quatro Métodos na área de suporte. Bandas Bollinger são mais eficazes quando usadas com outros indicadores para confirmação, e são muito poderosas para a reversão média e para os breakouts de preços. Na página inicial do BBands, há um webinar gratuito com 22 regras para usar as bandas que fornecem muita orientação para uso.
O uso de Bollinger Bands como indicador de volatilidade é uma prática estranha. Como o cálculo é baseado na volatilidade dos ativos, em vez disso, retorna volatilidade. Então, qualquer grande peça de tendência irá conter um canal de Bollinger Bands mais amplo, do que uma peça macia simples e fofa, onde o desvio é real.
Uma abordagem diferente para a abordagem mais usual aqui, Bandas Bollinger são uma medida da volatilidade, as diferenças entre compradores e vendedores. Assim, tanto os compradores quanto os vendedores são comprados / vendidos, as bandas de bollinger se espremem além da média como precursora de um movimento de tendência acentuada. Eu uso uma Bollinger Band Squeeze para destacar um movimento de preços iminente.
Perdoe-me, eu trabalho com gráficos mais do que algoritmos e não consigo sugerir os cálculos para isso, talvez ele o inicie no caminho. Muito bem sucedida.
Tales From The Trenches: uma estratégia Bollinger Band® simples.
Bollinger Bands® foram criados por John Bollinger nos anos 80, e eles rapidamente se tornaram uma das ferramentas mais utilizadas na análise técnica. Bollinger Bands® consiste em três bandas - uma banda superior, média e baixa - que são usadas para destacar preços extremos de curto prazo em uma segurança. A banda superior representa o território de sobrecompra, enquanto a banda inferior pode mostrar-lhe quando uma segurança é sobrevendida. A maioria dos técnicos usará Bollinger Bands® em conjunto com outras ferramentas de análise para obter uma imagem melhor do estado atual de um mercado ou segurança. (Para saber mais sobre como Bollinger Bands® são construídos, consulte The Basics of Bollinger Bands®).
A maioria dos técnicos usará Bollinger Bands® em conjunto com outros indicadores, mas queríamos dar uma olhada em uma estratégia simples que use apenas as bandas para tomar decisões comerciais. Verificou-se que a compra das quebras do Bollinger Band® inferior é uma forma de aproveitar as condições de sobrevoo. Geralmente, uma vez que uma banda baixa foi quebrada devido a vendas pesadas, o preço do estoque retornará para trás acima da banda baixa e se dirigirá para a banda do meio. Este é o cenário exato de que essa estratégia tenta aproveitar. A estratégia exige um fechamento abaixo da banda inferior, que é usado como sinal imediato para comprar o estoque no dia seguinte.
Exemplo 1: Intel Corp. (INTC)
Abaixo está um exemplo de como esta estratégia funciona em condições ideais.
A Figura 1 mostra que a Intel quebra o menor Bollinger Band® e fecha abaixo em 22 de dezembro. Isso apresentou um sinal claro de que o estoque estava em território de sobrevenda.
Nossa estratégia simples de Bollinger Band® exige um fechamento abaixo da banda baixa seguida de uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes entrariam em suas posições. Isso resultou ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel negociaria abaixo da banda baixa. A partir desse dia, a Intel subiu o caminho até a Bollinger Band® superior. Este é um exemplo de livro didático sobre o que a estratégia está procurando.
Embora o movimento de preços não tenha sido importante, esse exemplo serve para destacar as condições que a estratégia procura aproveitar. (Para leitura relacionada, veja Lucrando no Squeeze.)
Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida usando esta estratégia é encontrado no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando quebrou o Bollinger Band® inferior em 12 de junho de 2006.
NYX estava claramente em território de sobrevenda. Seguindo a estratégia, os comerciantes técnicos entrariam suas ordens de compra para a NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Band® inferior para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas essa seria a última vez que fechou abaixo a banda baixa para o resto do mês.
Este é o cenário ideal que a estratégia procura capturar. Na Figura 2, a pressão de venda era extrema e, enquanto o Bollinger Bands® se ajustou para isso, 12 de junho marcou a venda mais pesada. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os comerciantes entram logo antes da reviravolta.
Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO)
Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda baixa em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata do estoque no próximo dia de negociação.
Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão sobre o estoque. Enquanto todos os outros estavam vendendo, a estratégia exige uma compra. A ruptura do Bollinger Band® inferior indicou uma condição de sobrevenda. Isso resultou correto, como o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo testou novamente a banda baixa, mas não fechou abaixo. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda baixa enquanto marchava para cima em direção à banda superior.
Riding the Band Downward.
Como todos sabemos, cada estratégia tem suas desvantagens e esta definitivamente não é exceção. Nos exemplos a seguir, demonstraremos as limitações desta estratégia e o que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado.
Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você achará que o preço continua seu declínio quando ele desloca a banda para baixo. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. A longo prazo, a estratégia geralmente é correta, mas a maioria dos comerciantes não será capaz de resistir às quedas que podem ocorrer antes da correção.
Exemplo 4: Máquinas de negócios internacionais (IBM)
Por exemplo, a IBM fechou abaixo da menor Bollinger Band® em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente em território de sobrevenda. A estratégia exigiu uma compra no estoque no próximo dia de negociação. Como os exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia de baixa; Este foi um pouco incomum na medida em que a pressão de venda fez com que o estoque baixasse pesadamente. A venda continuou bem após o dia em que o estoque foi comprado e as ações continuaram a fechar abaixo da faixa baixa para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda terminou e as ações se viraram e voltaram para a banda do meio. Infelizmente, por este tempo o dano foi feito.
Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL)
Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo do Bollinger Bands® inferior em 21 de dezembro de 2006.
A estratégia exige comprar ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem. A pressão de venda continuou a retirar o estoque para baixo, onde atingiu uma baixa intradía de US $ 76,77 (mais de 6% abaixo da entrada) após apenas dois dias desde a entrada da posição. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que não conseguiram suportar uma redução de curto prazo de 6% em dois dias, essa correção foi de pouco conforto. Este é o caso em que a venda continuou em face do território de sobrevoo claro. Durante o selloff, não havia como saber quando terminaria.
A estratégia estava correta ao usar o menor Bollinger Band® para destacar as condições do mercado sobrevoado. Estas condições foram rapidamente corrigidas à medida que as ações se dirigiam de volta para o meio Bollinger Band®.
Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Nessas condições, não há como saber quando a pressão de venda terminará. Portanto, uma proteção deve ser implementada uma vez que a decisão de compra foi feita. No exemplo da NYX, o estoque subiu sem medo depois de fechar abaixo a Bollinger Band® inferior uma segunda vez. A estratégia corretamente nos levou a esse comércio.
Tanto a Apple quanto a IBM eram diferentes porque não quebraram a banda baixa e a rebote. Em vez disso, eles sucumbiram à pressão de venda e arrasaram a banda baixa para baixo. Isso geralmente pode ser muito caro. No final, a Apple e a IBM se viraram e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para proteger-nos de um comércio que continuará a subir na banda é usar ordens stop-loss. Ao pesquisar esses negócios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria levado você para fora das negociações ruins, mas ainda não o teria tirado daquelas que trabalhavam. (Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.)
Comprar no break do Bollinger Band® inferior é uma estratégia simples que muitas vezes funciona. Em todos os cenários, a ruptura da banda baixa estava em território de sobrevenda. O momento dos negócios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram o Bollinger Band® inferior e entram no território de sobrevenda enfrentam uma forte pressão de venda. Esta pressão de venda geralmente é corrigida rapidamente. Quando esta pressão não é corrigida, as ações continuaram a fazer novos mínimos e continuar a sobreviver ao território. Para efetivamente usar essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. As ordens de perda de parada são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que continuará a subir na faixa baixa e criar novos mínimos.
algoritmo de bandas de Bollinger
Eu sou novo para escrever algos aqui. Alguém poderia me ajudar a começar a escrever uma banda de bollinger simples algo? Gostaria de ir muito tempo quando há uma cruz sobre o desvio padrão de 20 dias / 2, banda alta de bollinger. Fique curto quando há uma cruz abaixo da faixa baixa de Bollinger.
Obrigado pela ajuda!!
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algoritmo de bandas de Bollinger
Vender quando o preço for superior a 1.75 desvios-padrão acima da média móvel de 20 dias após o fechamento de qualquer posição longa existente.
Compre quando o preço for inferior a 1,75 desvio padrão abaixo da média móvel de 20 dias após o fechamento de qualquer posição curta existente.
Espero que haja um ou mais erros.
As bandas parecem um pouco largas no início do backtest (em torno de março de 2018). Como você está colocando-os no início? Parece que eles não devem começar até que você tenha uma janela de dados completa, certo?
O backtest começa em 2018-01-01 e usa uma Média Mínima de 20 períodos que são NaNs até 2018-01-31. O MA20 é então usado para calcular um desvio padrão de 20 períodos, então isso é NaNs até 2018-02-28. O gráfico começa corretamente em 2018-02-28, isto é, dia 39 (eu acho).
Acho que o gráfico está correto, pois vejo o mesmo em um gráfico do Excel. O preço da ação passou de 218,92 em 2018-01-31 para 272,95 em 2018-02-14, portanto, a largura das bandas no início. (I & # 39; m usando os preços do Yahoo que são ligeiramente diferentes dos de Quantopian).
O gráfico do Excel está aqui:
Talvez o Quantopian possa adotar esse formato e mostrar o & # 39; início & # 39; dados? Parece que se um dos quatro & # 39; Record & # 39; itens de dados é um NaN, então nenhum deles é mostrado.
Entendi. não vemos a janela de dados dos quais as bandas iniciais se baseiam. Presumivelmente, isso pode ser corrigido com alguma lógica, de modo que você comece a traçar os preços imediatamente, mas segure em traçar as faixas até que haja dados suficientes.
A propósito, as pessoas realmente ganham dinheiro consistentemente com algoritmos baseados em Bollinger Bands? Parece que você precisa de uma série de tempo de preços quasi estacionário. Meu pensamento é que o primeiro seria exibir a estacionaria (não sabe como fazer isso) e, em seguida, aplicar algo como as Bandas de Bollinger. Como você encontrou CMG como estoque para backtest?
Essa é uma ideia interessante de segurar - eu poderia tentar isso como um exercício. Eu não sei se muitas pessoas realmente usam Bollinger Bands agora - eu apenas gosto deles como um exercício de aritmética. As pessoas falam sobre "reversão média" um pouco, então faz sentido para mim. Por acaso eu estava lendo algo de 2004 ontem sobre séries temporárias estacionárias quando eu estava procurando a definição de Bollinger Bands: veja: trade2win / boards / technical-analysis / 7930-bollinger-band-excel-calculation. html.
Eu fiz a primeira corrida do curso de Investimento Computacional em Coursera (veja: https: // coursera / course / compinvesting1) que eu realmente gostei. Nós fizemos algum trabalho de casa do Excel e usei a CMG como uma das ações lá, então, quando eu queria jogar com Bollinger Bands no Excel, eu usei isso como eu ainda tinha a planilha! Eu não tenho idéia de como eu escolhi originalmente - acho que eu vi isso em ThinkorSwim como um grande motor no dia ou similar.
Existe algum código revisado em https: // quantopian / posts / fethcher-post-func-and-accessing-calculations-in-handle-data onde você pode ver um resultado ligeiramente diferente para a gravação / criação de gráficos.
Bom material, Peter, e obrigado por compartilhar!
Mas, eu me pergunto por que você está calculando a coluna intermediária & # 39; ABS & # 39 ;? Não deve ser calculado o STDDEV calculado simplesmente com base no & # 39; preço & # 39 ;? Essa é uma das razões pelas quais leva 40 dias para sair da terra de NaN (olhando para trás nos dados de lookbacked), e acho que o stddev baseado no abs () pode ser uma métrica diferente.
Dê uma olhada no que traço no yahoo finance para o delicioso CMG em 2018 com os mesmos parâmetros BB e lookback:
Eu acho que há muita confusão sobre Bollinger Bands e eu apenas vi alguns cálculos diferentes. Isto é de Bollinger On Bollinger Bands & # 39 ;:
"Para calcular o desvio padrão, você primeiro mede a média do conjunto de dados e depois subtrai essa média de cada um dos pontos no conjunto de dados. O resultado é uma lista dos desvios da média - alguns negativos, alguns positivos. Quanto mais volátil a série, maior a dispersão da lista. O próximo passo é somar a lista. No entanto, a lista como será totalizará zero, porque as vantagens compensarão os desvios. Para medir a dispersão é necessário livrar-se dos sinais negativos. Isso pode ser feito simplesmente cancelando os sinais menos. A medida resultante, desvio absoluto médio, foi um dos cálculos que inicialmente foram considerados. A alunação dos membros da lista também elimina os números negativos - um número negativo multiplicado por um número negativo é um número positivo - esse é o método usado no desvio padrão. Os últimos passos são fáceis - ter quadrado a lista de desvios, calcular o desvio quadrático médio e pegar a raiz quadrada. & Quot;
O cálculo no Excel vinculado a aqui futuresmag / pages / downloads / spreadsheets. php concorda comigo e produz as primeiras bandas no dia do 40º preço. Muitos outros calculam a média dos primeiros 20 dias e depois subtraem-lo de cada dia em um tipo de viagem no tempo. Que confusão.
Uau - agora, eu adoro Futures Mag, mas a planilha do Excel está errada em outro nível :(. Olhe para o calc para cada banda, está tomando o desvio padrão do fechamento de dados E o SMA. Por exemplo, em F64 e G64, deve ser. STDDEV (C44: C64), não C44: D64. O último não faz sentido, para adicionar a SMA nas estatísticas e provavelmente é apenas um erro de digitação infeliz.
Não creio que você tenha feito isso. Você colocou o que o esotor da Trade2win disse, e acho que eu simplesmente não concordo.
[Oh, eu me pergunto se esse tipo de letra C44: D64 essencialmente faz o mesmo no final, como essiotrot na essência - talvez assim. ]
A função stddev já subtrai a média do conjunto de dados para cada ponto, então não precisamos fazer isso de novo. Caso contrário, você está subtraindo a média duas vezes, o que resultará em bandas menos voláteis. Veja quanto é mais suave do que no gráfico de URL que postei.
Então, eu recomendo:
Como eu disse, compare no yahoo finance ou qualquer pacote comercial para ter certeza. Algo assim é provavelmente a melhor fonte independente para validar. Estou feliz por estar incorreto e aprender também :).
Bom uso da nova ferramenta de busca!
Com respeito, e obrigado,
No entanto, em algumas pesquisas mais, eu vi muitas "formulações", mesmo com o SDD do SMA.
Então, eu concordo que há muita confusão lá fora. Espero que isso aclare isso neste caso.
Ironicamente - sua codificação funciona melhor & quot; No que diz respeito a retornos totais e redução máxima!
Então, quem é para discutir? Ha! :)
Ei pessoal, eu realmente não sei muito sobre a programação, mas eu tenho esse conjunto de dados que eu gostaria de testar esse algoritmo, mas continuo recebendo um erro ao não conseguir criar logs, entende o problema? Obrigado https: //raw. github/SjengJanssen/KEES/master/KEES3.csv.
Você estaria disposto a publicar algum / todo o algoritmo? É um pouco difícil de resolver com apenas os dados que você presumivelmente usará como uma entrada para o algoritmo.
Jonas, eu não reconheço esse problema. Por favor, coloque-me uma nota em [email & # 160; protected] com o erro completo, ou melhor ainda, um código de exemplo com o qual posso reprovar o problema. Obrigado!
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Por favor, esqueça o que eu disse, ele disse que esse backtest não criou nenhum logs & quot; Depois disso, deu um erro de data quando experimentava. Basicamente, o que eu estou tentando fazer é mudar o código de tal forma que, em vez do estoque CMG, ele pode fazer um backtest no rastreador "Think AEX" (bloomberg / quote / TDT: NA). Mas a principal questão para começar parece ser que não consigo encontrar esse rastreador (ele não encontra o próprio índice (36255), mas apenas para 2008/2009) e, em seguida, outro problema seria se este algoritmo realmente funcionaria com rastreadores em todos?
Jonas, nós só temos ações e ETFs negociados nos EUA em nosso banco de dados. Esse rastreador parece ser negociado em Amsterdã.
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Esta versão inacabada / não testada usa seus dados github. É apenas um exercício de programação para mim, mas pode ajudá-lo um pouco.
Muito obrigado Peter, eu tentarei trabalhar com ele.
você pode fazer 2. um para posições longas e um para posições curtas? Em outras palavras, um algo para longas posições longas de rastreamento somente. e 1 rastreamento de postições curtas.
Eu não tenho muita certeza do que você quer dizer. Como uma aparente, esta é a implementação mais simples de criar as bandas com as quais eu poderia surgir.
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou contate-nos enviando comentários.
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Vender quando o preço for superior a 1.75 desvios-padrão acima da média móvel de 20 dias após o fechamento de qualquer posição longa existente.
Compre quando o preço for inferior a 1,75 desvio padrão abaixo da média móvel de 20 dias após o fechamento de qualquer posição curta existente.
Espero que haja um ou mais erros.
As bandas parecem um pouco largas no início do backtest (em torno de março de 2018). Como você está colocando-os no início? Parece que eles não devem começar até que você tenha uma janela de dados completa, certo?
O backtest começa em 2018-01-01 e usa uma Média Mínima de 20 períodos que são NaNs até 2018-01-31. O MA20 é então usado para calcular um desvio padrão de 20 períodos, então isso é NaNs até 2018-02-28. O gráfico começa corretamente em 2018-02-28, isto é, dia 39 (eu acho).
Acho que o gráfico está correto, pois vejo o mesmo em um gráfico do Excel. O preço da ação passou de 218,92 em 2018-01-31 para 272,95 em 2018-02-14, portanto, a largura das bandas no início. (I & # 39; m usando os preços do Yahoo que são ligeiramente diferentes dos de Quantopian).
O gráfico do Excel está aqui:
Talvez o Quantopian possa adotar esse formato e mostrar o & # 39; início & # 39; dados? Parece que se um dos quatro & # 39; Record & # 39; itens de dados é um NaN, então nenhum deles é mostrado.
Entendi. não vemos a janela de dados dos quais as bandas iniciais se baseiam. Presumivelmente, isso pode ser corrigido com alguma lógica, de modo que você comece a traçar os preços imediatamente, mas segure em traçar as faixas até que haja dados suficientes.
A propósito, as pessoas realmente ganham dinheiro consistentemente com algoritmos baseados em Bollinger Bands? Parece que você precisa de uma série de tempo de preços quasi estacionário. Meu pensamento é que o primeiro seria exibir a estacionaria (não sabe como fazer isso) e, em seguida, aplicar algo como as Bandas de Bollinger. Como você encontrou CMG como estoque para backtest?
Essa é uma ideia interessante de segurar - eu poderia tentar isso como um exercício. Eu não sei se muitas pessoas realmente usam Bollinger Bands agora - eu apenas gosto deles como um exercício de aritmética. As pessoas falam sobre "reversão média" um pouco, então faz sentido para mim. Por acaso eu estava lendo algo de 2004 ontem sobre séries temporárias estacionárias quando eu estava procurando a definição de Bollinger Bands: veja: trade2win / boards / technical-analysis / 7930-bollinger-band-excel-calculation. html.
Eu fiz a primeira corrida do curso de Investimento Computacional em Coursera (veja: https: // coursera / course / compinvesting1) que eu realmente gostei. Nós fizemos algum trabalho de casa do Excel e usei a CMG como uma das ações lá, então, quando eu queria jogar com Bollinger Bands no Excel, eu usei isso como eu ainda tinha a planilha! Eu não tenho idéia de como eu escolhi originalmente - acho que eu vi isso em ThinkorSwim como um grande motor no dia ou similar.
Existe algum código revisado em https: // quantopian / posts / fethcher-post-func-and-accessing-calculations-in-handle-data onde você pode ver um resultado ligeiramente diferente para a gravação / criação de gráficos.
Bom material, Peter, e obrigado por compartilhar!
Mas, eu me pergunto por que você está calculando a coluna intermediária & # 39; ABS & # 39 ;? Não deve ser calculado o STDDEV calculado simplesmente com base no & # 39; preço & # 39 ;? Essa é uma das razões pelas quais leva 40 dias para sair da terra de NaN (olhando para trás nos dados de lookbacked), e acho que o stddev baseado no abs () pode ser uma métrica diferente.
Dê uma olhada no que traço no yahoo finance para o delicioso CMG em 2018 com os mesmos parâmetros BB e lookback:
Eu acho que há muita confusão sobre Bollinger Bands e eu apenas vi alguns cálculos diferentes. Isto é de Bollinger On Bollinger Bands & # 39 ;:
"Para calcular o desvio padrão, você primeiro mede a média do conjunto de dados e depois subtrai essa média de cada um dos pontos no conjunto de dados. O resultado é uma lista dos desvios da média - alguns negativos, alguns positivos. Quanto mais volátil a série, maior a dispersão da lista. O próximo passo é somar a lista. No entanto, a lista como será totalizará zero, porque as vantagens compensarão os desvios. Para medir a dispersão é necessário livrar-se dos sinais negativos. Isso pode ser feito simplesmente cancelando os sinais menos. A medida resultante, desvio absoluto médio, foi um dos cálculos que inicialmente foram considerados. A alunação dos membros da lista também elimina os números negativos - um número negativo multiplicado por um número negativo é um número positivo - esse é o método usado no desvio padrão. Os últimos passos são fáceis - ter quadrado a lista de desvios, calcular o desvio quadrático médio e pegar a raiz quadrada. & Quot;
O cálculo no Excel vinculado a aqui futuresmag / pages / downloads / spreadsheets. php concorda comigo e produz as primeiras bandas no dia do 40º preço. Muitos outros calculam a média dos primeiros 20 dias e depois subtraem-lo de cada dia em um tipo de viagem no tempo. Que confusão.
Uau - agora, eu adoro Futures Mag, mas a planilha do Excel está errada em outro nível :(. Olhe para o calc para cada banda, está tomando o desvio padrão do fechamento de dados E o SMA. Por exemplo, em F64 e G64, deve ser. STDDEV (C44: C64), não C44: D64. O último não faz sentido, para adicionar a SMA nas estatísticas e provavelmente é apenas um erro de digitação infeliz.
Não creio que você tenha feito isso. Você colocou o que o esotor da Trade2win disse, e acho que eu simplesmente não concordo.
[Oh, eu me pergunto se esse tipo de letra C44: D64 essencialmente faz o mesmo no final, como essiotrot na essência - talvez assim. ]
A função stddev já subtrai a média do conjunto de dados para cada ponto, então não precisamos fazer isso de novo. Caso contrário, você está subtraindo a média duas vezes, o que resultará em bandas menos voláteis. Veja quanto é mais suave do que no gráfico de URL que postei.
Então, eu recomendo:
Como eu disse, compare no yahoo finance ou qualquer pacote comercial para ter certeza. Algo assim é provavelmente a melhor fonte independente para validar. Estou feliz por estar incorreto e aprender também :).
Bom uso da nova ferramenta de busca!
Com respeito, e obrigado,
No entanto, em algumas pesquisas mais, eu vi muitas "formulações", mesmo com o SDD do SMA.
Então, eu concordo que há muita confusão lá fora. Espero que isso aclare isso neste caso.
Ironicamente - sua codificação funciona melhor & quot; No que diz respeito a retornos totais e redução máxima!
Então, quem é para discutir? Ha! :)
Ei pessoal, eu realmente não sei muito sobre a programação, mas eu tenho esse conjunto de dados que eu gostaria de testar esse algoritmo, mas continuo recebendo um erro ao não conseguir criar logs, entende o problema? Obrigado https: //raw. github/SjengJanssen/KEES/master/KEES3.csv.
Você estaria disposto a publicar algum / todo o algoritmo? É um pouco difícil de resolver com apenas os dados que você presumivelmente usará como uma entrada para o algoritmo.
Jonas, eu não reconheço esse problema. Por favor, coloque-me uma nota em [email & # 160; protected] com o erro completo, ou melhor ainda, um código de exemplo com o qual posso reprovar o problema. Obrigado!
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Por favor, esqueça o que eu disse, ele disse que esse backtest não criou nenhum logs & quot; Depois disso, deu um erro de data quando experimentava. Basicamente, o que eu estou tentando fazer é mudar o código de tal forma que, em vez do estoque CMG, ele pode fazer um backtest no rastreador "Think AEX" (bloomberg / quote / TDT: NA). Mas a principal questão para começar parece ser que não consigo encontrar esse rastreador (ele não encontra o próprio índice (36255), mas apenas para 2008/2009) e, em seguida, outro problema seria se este algoritmo realmente funcionaria com rastreadores em todos?
Jonas, nós só temos ações e ETFs negociados nos EUA em nosso banco de dados. Esse rastreador parece ser negociado em Amsterdã.
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Esta versão inacabada / não testada usa seus dados github. É apenas um exercício de programação para mim, mas pode ajudá-lo um pouco.
Muito obrigado Peter, eu tentarei trabalhar com ele.
você pode fazer 2. um para posições longas e um para posições curtas? Em outras palavras, um algo para longas posições longas de rastreamento somente. e 1 rastreamento de postições curtas.
Eu não tenho muita certeza do que você quer dizer. Como uma aparente, esta é a implementação mais simples de criar as bandas com as quais eu poderia surgir.
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